PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOK с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOK с BAMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

AOK и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AOK и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOK и BAMY

2026 (YTD)202520242023
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		0.12%11.26%6.58%7.78%
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.27%12.93%10.60%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, AOK показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью -0.27%.

AOK

1 день
0.30%
1 месяц
-2.35%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.18%
1 год
9.60%
3 года*
8.05%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.88%

BAMY

1 день
0.20%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.72%
1 год
12.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Conservative Allocation ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VOOAOK с VTAOK с EAOM
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY

Сравнение комиссий AOK и BAMY

AOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

AOK vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOK c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOKBAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.88

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.75

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.78

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

15.13

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOK vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOK на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMY равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOK и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOKBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.88

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.86

-1.18

Корреляция

Корреляция между AOK и BAMY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOK и BAMY

Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности BAMY в 8.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.34%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.03%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOK и BAMY

Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

AOKBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-6.03%

-12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-4.60%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-1.23%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-0.54%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.85%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AOK и BAMY

iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что AOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOKBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.01%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

3.54%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

6.77%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.05%

6.15%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

6.15%

+0.53%