PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOK с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOK с BAMY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF) and BAMY (Brookstone Yield ETF) are both Diversified Portfolio funds. AOK is passively managed, while BAMY is actively managed. Over the past year, AOK returned 11.77% vs 10.80% for BAMY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOK charges 0.25%/yr vs 1.48%/yr for BAMY.

Доходность

Сравнение доходности AOK и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOK показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью 1.30%.

AOK

1 день
0.14%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.41%
6 месяцев
4.33%
1 год
11.77%
3 года*
9.39%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.14%

BAMY

1 день
0.14%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.30%
6 месяцев
2.00%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOK и BAMY

2026 (YTD)202520242023
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		4.41%11.26%6.58%7.78%
BAMY
Brookstone Yield ETF		1.30%12.93%10.60%5.20%

Correlation

The correlation between AOK and BAMY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.73

The correlation between AOK and BAMY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOK и BAMY

Секторы
AOK
BAMY

Технологии

13.0%
40.4%

Финансовые услуги

6.0%
6.8%

Промышленность

3.6%
6.6%

Коммуникационные услуги

3.4%
13.0%

Потребительский циклический сектор

3.2%
12.6%

Здравоохранение

3.0%
8.7%

Потребительский защитный сектор

1.7%
5.3%

Энергетика

1.5%
1.5%

Сырьевые материалы

1.1%
1.5%

Коммунальные услуги

0.9%
2.5%

Недвижимость

0.5%
1.3%

Технологии

AOK
13.0%
BAMY
40.4%

Финансовые услуги

AOK
6.0%
BAMY
6.8%

Промышленность

AOK
3.6%
BAMY
6.6%

Коммуникационные услуги

AOK
3.4%
BAMY
13.0%

Потребительский циклический сектор

AOK
3.2%
BAMY
12.6%

Здравоохранение

AOK
3.0%
BAMY
8.7%

Потребительский защитный сектор

AOK
1.7%
BAMY
5.3%

Энергетика

AOK
1.5%
BAMY
1.5%

Сырьевые материалы

AOK
1.1%
BAMY
1.5%

Коммунальные услуги

AOK
0.9%
BAMY
2.5%

Недвижимость

AOK
0.5%
BAMY
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Conservative Allocation ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VTAOK с VOOAOK с EAOM
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GDMABAMY с GPIXBAMY с JEPIBAMY с BEMBBAMY с IVWBAMY с HYSBAMY с BAMB

Доходность на риск

AOK vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOK c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOKBAMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.35

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.42

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.49

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

4.37

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

19.54

-8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOK vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOK на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMY равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOK и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOKBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.35

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.88

-1.17

Просадки

Сравнение просадок AOK и BAMY

Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и BAMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOKBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-6.03%

-12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-2.48%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.11%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-0.53%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.55%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AOK и BAMY

iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что AOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOKBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

1.09%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

2.80%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.76%

4.61%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

6.02%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

6.02%

+0.69%

Сравнение комиссий AOK и BAMY

AOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOK и BAMY

Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности BAMY в 7.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.28%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
BAMY
Brookstone Yield ETF		7.57%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOK and BAMY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOK has higher volatility (1.94%) compared to BAMY (1.09%). In terms of maximum drawdown, AOK dropped -18.94% vs BAMY's -6.03%.

On 1-year performance, AOK leads with 11.77% vs 10.80% for BAMY. On fees, AOK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BAMY has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AOK has performed better with a 11.77% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.48% for BAMY.

BAMY has the higher dividend yield at 7.57%, compared with 3.28% for AOK.

They also come from different issuers: iShares and Brookstone. Their fees differ too: 0.25% for AOK and 1.48% for BAMY.

BAMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOK и BAMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор