PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOHY с THY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOHY с THY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).

AOHY и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOHY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AOHY и THY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOHY и THY

2026 (YTD)20252024
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		0.49%7.62%7.50%
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		0.19%4.44%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, AOHY показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у THY с доходностью 0.19%.

AOHY

1 день
0.46%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THY

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-0.60%
1 год
5.75%
3 года*
4.77%
5 лет*
1.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak High Yield Opportunities ETF

Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF

Часто сравнивают с AOHY:
AOHY с JSIAOHY с HYHGAOHY с HYGHAOHY с SCHDAOHY с SPYAOHY с SPHYAOHY с BSJP
Часто сравнивают с THY:
THY с MRSKTHY с EIFAXTHY с HYGHTHY с TBILTHY с AIPITHY с BSJOTHY с SGOV

Сравнение комиссий AOHY и THY

AOHY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии THY в 1.36%.

THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF

Доходность на риск

AOHY vs. THY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOHY
Ранг доходности на риск AOHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOHY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOHY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOHY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOHY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOHY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
THY
Ранг доходности на риск THY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOHY c THY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOHYTHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.82

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.83

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.49

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

8.98

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOHY vs. THY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOHY на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THY равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOHY и THY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOHYTHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.82

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

0.48

+1.46

Корреляция

Корреляция между AOHY и THY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOHY и THY

Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности THY в 5.48%

TTM202520242023202220212020
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		6.58%6.53%6.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		5.48%6.00%5.09%4.59%2.56%3.46%2.53%

Просадки

Сравнение просадок AOHY и THY

Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и THY.

Загрузка...

Показатели просадок

AOHYTHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-8.56%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-1.60%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.90%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-2.68%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.62%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AOHY и THY

Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что AOHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOHYTHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

0.62%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

1.96%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

3.18%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

4.52%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

4.51%

-0.68%