PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOHY с SJNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOHY с SJNK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AOHY (Angel Oak High Yield Opportunities ETF) and SJNK (SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. AOHY is actively managed, while SJNK is passively managed. Over the past year, AOHY returned 6.64% vs 6.15% for SJNK. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOHY charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for SJNK.

Доходность

Сравнение доходности AOHY и SJNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOHY показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у SJNK с доходностью 1.16%.

AOHY

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.37%
1 год
6.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SJNK

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.23%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.62%
1 год
6.15%
3 года*
8.09%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOHY и SJNK

2026 (YTD)20252024
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		1.82%7.62%7.50%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		1.16%7.68%7.75%

Correlation

The correlation between AOHY and SJNK is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2024 г.

0.67

The correlation between AOHY and SJNK has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOHY и SJNK

Секторы
AOHY
SJNK

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

AOHY
100.0%
SJNK

-

Коммуникационные услуги

AOHY

-

SJNK
100.0%

Потребительский циклический сектор

AOHY

-

SJNK

-

Потребительский защитный сектор

AOHY

-

SJNK

-

Энергетика

AOHY

-

SJNK

-

Финансовые услуги

AOHY

-

SJNK

-

Здравоохранение

AOHY

-

SJNK

-

Промышленность

AOHY

-

SJNK

-

Недвижимость

AOHY

-

SJNK

-

Технологии

AOHY

-

SJNK

-

Коммунальные услуги

AOHY

-

SJNK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak High Yield Opportunities ETF

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с AOHY:
AOHY с JSIAOHY с HYHGAOHY с SCHDAOHY с HYGHAOHY с SPYAOHY с SPHYAOHY с BSJP
Часто сравнивают с SJNK:
SJNK с SHYGSJNK с HYGSJNK с USHYSJNK с SRLNSJNK с HYLBSJNK с HIGHSJNK с SPSB

Доходность на риск

AOHY vs. SJNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOHY
Ранг доходности на риск AOHY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOHY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOHY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOHY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SJNK
Ранг доходности на риск SJNK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJNK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOHY c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOHYSJNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.93

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.93

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.57

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

15.43

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOHY vs. SJNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOHY на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJNK равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOHY и SJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOHYSJNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.93

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.79

+1.17

Просадки

Сравнение просадок AOHY и SJNK

Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и SJNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOHYSJNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-19.74%

+15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-1.73%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.43%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-1.63%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.40%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AOHY и SJNK

Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что AOHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOHYSJNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.94%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.47%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

3.21%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.79%

5.83%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

6.49%

-2.70%

Сравнение комиссий AOHY и SJNK

AOHY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SJNK в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOHY и SJNK

Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности SJNK в 7.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		6.54%6.53%6.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		7.04%7.12%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%

Часто задаваемые вопросы

AOHY and SJNK have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOHY has higher volatility (1.03%) compared to SJNK (0.94%). In terms of maximum drawdown, AOHY dropped -4.17% vs SJNK's -19.74%.

On 1-year performance, AOHY leads with 6.64% vs 6.15% for SJNK. On fees, SJNK is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AOHY has performed better with a 6.64% return vs 6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SJNK is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for AOHY.

SJNK has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 6.54% for AOHY.

They also come from different issuers: Angel Oak and State Street. Their fees differ too: 0.55% for AOHY and 0.40% for SJNK.

AOHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOHY и SJNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор