PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOHY с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOHY с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

AOHY и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOHY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AOHY и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOHY и PSH

2026 (YTD)20252024
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		0.49%7.62%7.50%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.41%

Доходность по периодам

С начала года, AOHY показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

AOHY

1 день
0.46%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak High Yield Opportunities ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с AOHY:
AOHY с JSIAOHY с HYHGAOHY с HYGHAOHY с SCHDAOHY с SPYAOHY с SPHYAOHY с BSJP
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий AOHY и PSH

AOHY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.

AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

AOHY vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOHY
Ранг доходности на риск AOHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOHY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOHY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOHY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOHY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOHY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOHY c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOHYPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.68

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.54

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.34

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

10.93

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOHY vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOHY на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOHY и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOHYPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

2.20

-0.26

Корреляция

Корреляция между AOHY и PSH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOHY и PSH

Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности PSH в 6.98%

TTM20252024
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		6.58%6.53%6.04%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%

Просадки

Сравнение просадок AOHY и PSH

Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

AOHYPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-3.06%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-2.84%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-0.27%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.61%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AOHY и PSH

Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что AOHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOHYPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

1.59%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.00%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

3.94%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

3.30%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

3.30%

+0.53%