Сравнение AOHY с HYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS).
AOHY и HYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOHY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AOHY и HYS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOHY и HYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 0.49% | 7.62% | 7.50% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | -0.00% | 8.80% | 7.97% |
Доходность по периодам
AOHY
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 5.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOHY и HYS
AOHY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.
Доходность на риск
AOHY vs. HYS — Ранг доходности на риск
AOHY
HYS
Сравнение AOHY c HYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOHY | HYS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.35 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.96 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.80 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 10.02 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOHY | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.35 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 0.81 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между AOHY и HYS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOHY и HYS
Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности HYS в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 6.58% | 6.53% | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.39% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
Просадки
Сравнение просадок AOHY и HYS
Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и HYS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOHY | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | -20.91% | +16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -2.96% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.64% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -1.55% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.73% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOHY и HYS
Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что AOHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOHY | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 1.83% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.53% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 5.38% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 6.22% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 6.85% | -3.02% |