Сравнение AOHY с CARY
AOHY (Angel Oak High Yield Opportunities ETF) and CARY (Angel Oak Income ETF) are both exchange-traded funds - AOHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Angel Oak, while CARY is a Multisector Bonds fund actively managed by Angel Oak. Both are actively managed. Over the past year, AOHY returned 6.29% vs 6.22% for CARY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. AOHY charges 0.55%/yr vs 0.80%/yr for CARY.
Доходность
Сравнение доходности AOHY и CARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOHY показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у CARY с доходностью 2.41%.
AOHY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 2.10%
- С начала года
- 2.83%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 2.41%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOHY и CARY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 2.83% | 7.62% | 7.70% |
CARY Angel Oak Income ETF | 2.41% | 7.54% | 6.51% |
Correlation
The correlation between AOHY and CARY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2024 г. | 0.36 |
The correlation between AOHY and CARY shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOHY vs. CARY — Ранг доходности на риск
AOHY
CARY
Сравнение AOHY c CARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOHY | CARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.75 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 4.88 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | 20.87 | -7.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOHY и CARY
Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, что больше максимальной просадки CARY в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и CARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOHY | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | -1.96% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.37% | -1.28% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.09% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -0.32% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.30% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOHY и CARY
Текущая волатильность для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) составляет 0.58%, в то время как у Angel Oak Income ETF (CARY) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что AOHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOHY | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.62% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 1.46% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15% | 1.81% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.73% | 2.72% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 2.72% | +1.01% |
Сравнение комиссий AOHY и CARY
AOHY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOHY и CARY
Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности CARY в 5.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 6.58% | 6.53% | 6.04% | 0.00% | 0.00% |
CARY Angel Oak Income ETF | 5.94% | 6.13% | 6.10% | 6.38% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
AOHY and CARY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARY has higher volatility (0.62%) compared to AOHY (0.58%). In terms of maximum drawdown, AOHY dropped -4.17% vs CARY's -1.96%.
On 1-year performance, AOHY leads with 6.29% vs 6.22% for CARY. On fees, AOHY is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AOHY has performed better with a 6.29% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOHY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.
AOHY has the higher dividend yield at 6.58%, compared with 5.94% for CARY.
AOHY is categorized as High Yield Bonds, while CARY is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.55% for AOHY and 0.80% for CARY.
CARY currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOHY и CARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор