PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOD с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOD с FTGC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) is a stock, while FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) is Commodities fund actively managed by First Trust. Over the past 10 years, AOD returned 13.11%/yr vs 7.77%/yr for FTGC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. AOD charges 1.19%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.

Доходность

Сравнение доходности AOD и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOD показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции AOD превзошли акции FTGC по среднегодовой доходности: 13.11% против 7.77% соответственно.

AOD

1 день
-1.60%
1 месяц
3.33%
С начала года
12.82%
6 месяцев
15.27%
1 год
37.79%
3 года*
21.95%
5 лет*
10.95%
10 лет*
13.11%

FTGC

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.63%
С начала года
27.15%
6 месяцев
26.06%
1 год
41.32%
3 года*
18.13%
5 лет*
13.08%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOD и FTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		12.82%32.14%16.03%12.65%-17.15%23.80%8.12%34.83%-17.63%35.37%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		27.15%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%

Correlation

The correlation between AOD and FTGC is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.27

Over the past year, the correlation between AOD and FTGC has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Total Dynamic Dividend Fund

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с AOD:
AOD с ASGAOD с DIVAOD с RQIAOD с JEPIAOD с FAXAOD с SPYAOD с DTD
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA

Доходность на риск

AOD vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOD
Ранг доходности на риск AOD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOD c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AODFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.66

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.43

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

5.25

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

17.39

-7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOD vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOD на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGC равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOD и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AODFTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.66

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.53

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.24

-0.08

Просадки

Сравнение просадок AOD и FTGC

Максимальная просадка AOD за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и FTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AODFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.26%

-59.47%

-12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.71%

-7.91%

-8.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-10.39%

-6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.92%

-22.64%

-6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

-35.91%

-7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-4.65%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.29%

-27.42%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.38%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AOD и FTGC

Текущая волатильность для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) составляет 3.81%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что AOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AODFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.50%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

13.15%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

15.59%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

16.00%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

14.71%

+3.85%

Сравнение комиссий AOD и FTGC

AOD берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FTGC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOD и FTGC

Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что меньше доходности FTGC в 15.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		11.47%12.00%10.73%8.56%8.85%6.75%7.80%7.71%9.57%7.29%9.10%8.93%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.08%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOD and FTGC have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTGC has higher volatility (4.50%) compared to AOD (3.81%). In terms of maximum drawdown, AOD dropped -72.26% vs FTGC's -59.47%.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOD и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор