Сравнение AOA с MFUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и Mindful Conservative ETF (MFUL).
AOA и MFUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AOA и MFUL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOA и MFUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.73% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 0.32% |
MFUL Mindful Conservative ETF | -0.39% | 4.51% | 5.36% | 2.24% | -12.46% | -1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, AOA показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у MFUL с доходностью -0.39%.
AOA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 9.71%
MFUL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOA и MFUL
AOA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MFUL в 1.10%.
Доходность на риск
AOA vs. MFUL — Ранг доходности на риск
AOA
MFUL
Сравнение AOA c MFUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOA | MFUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.72 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.99 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.90 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 3.15 | +5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOA | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.72 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.19 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между AOA и MFUL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и MFUL
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности MFUL в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.26% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.12% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOA и MFUL
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что больше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и MFUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOA | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.38% | -16.41% | -11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -3.77% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -4.00% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -9.80% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.07% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и MFUL
iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что AOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOA | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 1.77% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 3.10% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 4.74% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 4.22% | +8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 4.22% | +9.29% |