Сравнение AOA с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
AOA и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AOA и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOA и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.73% | 19.59% | 14.12% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -23.52% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AOA показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -23.52%.
AOA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 9.71%
IBIT
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -23.52%
- 6 месяцев
- -44.79%
- 1 год
- -23.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOA и IBIT
И AOA, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AOA vs. IBIT — Ранг доходности на риск
AOA
IBIT
Сравнение AOA c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOA | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | -0.51 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | -0.49 | +2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.94 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | -0.43 | +2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | -0.91 | +9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.51 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.34 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между AOA и IBIT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и IBIT
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.26% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOA и IBIT
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.38% | -49.36% | +20.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -49.36% | +41.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -46.74% | +41.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -14.24% | +10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 23.45% | -21.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и IBIT
Текущая волатильность для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) составляет 5.20%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что AOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 10.86% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 36.66% | -28.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 45.32% | -31.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 51.18% | -38.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 51.18% | -37.67% |