Сравнение AOA с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
AOA и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AOA и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOA и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.73% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.45% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, AOA показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции AOA уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 9.71% против 11.70% соответственно.
AOA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 9.71%
ACWI
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOA и ACWI
AOA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
AOA vs. ACWI — Ранг доходности на риск
AOA
ACWI
Сравнение AOA c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOA | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.76 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.82 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 8.22 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOA | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.60 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.69 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.39 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между AOA и ACWI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и ACWI
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности ACWI в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.26% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.58% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок AOA и ACWI
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOA | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.38% | -56.00% | +27.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -9.73% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -26.42% | +2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | -33.53% | +5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -6.20% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -8.68% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.60% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и ACWI
Текущая волатильность для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) составляет 5.20%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что AOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOA | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 6.13% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 10.07% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 17.50% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 15.96% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 17.07% | -3.56% |