PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOA с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOA с ACWI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - AOA is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Aggressive Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AOA returned 10.53%/yr vs 12.82%/yr for ACWI. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AOA charges 0.15%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности AOA и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOA показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции AOA уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 10.53% против 12.82% соответственно.

AOA

1 день
0.18%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.89%
1 год
24.17%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.53%

ACWI

1 день
0.30%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.47%
6 месяцев
13.07%
1 год
29.24%
3 года*
21.38%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOA и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		10.13%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-7.86%20.05%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.47%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between AOA and ACWI is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.95

The correlation between AOA and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOA и ACWI

Секторы
AOA
ACWI

Технологии

27.4%
29.4%

Финансовые услуги

16.1%
16.1%

Промышленность

12.0%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
9.0%

Здравоохранение

8.0%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.0%

Энергетика

4.3%
4.2%

Сырьевые материалы

4.2%
3.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Недвижимость

2.4%
1.8%

Технологии

AOA
27.4%
ACWI
29.4%

Финансовые услуги

AOA
16.1%
ACWI
16.1%

Промышленность

AOA
12.0%
ACWI
10.9%

Потребительский циклический сектор

AOA
9.5%
ACWI
9.3%

Коммуникационные услуги

AOA
8.3%
ACWI
9.0%

Здравоохранение

AOA
8.0%
ACWI
8.1%

Потребительский защитный сектор

AOA
5.0%
ACWI
5.0%

Энергетика

AOA
4.3%
ACWI
4.2%

Сырьевые материалы

AOA
4.2%
ACWI
3.7%

Коммунальные услуги

AOA
2.7%
ACWI
2.6%

Недвижимость

AOA
2.4%
ACWI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

AOA vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOA c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOAACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.30

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.17

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.02

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

13.55

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOA vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOA на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOA и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOAACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.30

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.71

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.75

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.43

+0.26

Просадки

Сравнение просадок AOA и ACWI

Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOAACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.38%

-56.00%

+27.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-9.73%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.94%

-16.55%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-26.42%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.38%

-33.53%

+5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.53%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-8.61%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.16%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AOA и ACWI

Текущая волатильность для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) составляет 3.16%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что AOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOAACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.83%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

10.30%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

12.79%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

16.05%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

17.11%

-3.57%

Сравнение комиссий AOA и ACWI

AOA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOA и ACWI

Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, AOA and ACWI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACWI has higher volatility (3.83%) compared to AOA (3.16%). In terms of maximum drawdown, AOA dropped -28.38% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, ACWI leads with 12.82% vs 10.53% for AOA. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOA has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 12.82% return vs 10.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

AOA has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.38% for ACWI.

AOA is categorized as Diversified Portfolio, while ACWI is Global Equities. AOA tracks S&P Target Risk Aggressive Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.15% for AOA and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOA и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор