PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGO с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGO с CGGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGGO (Capital Group Global Growth Equity ETF) and CGGR (Capital Group Growth ETF) are both exchange-traded funds - CGGO is a Global Equities fund actively managed by Capital Group, while CGGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGGO returned 21.74%/yr vs 25.62%/yr for CGGR. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CGGO charges 0.47%/yr vs 0.39%/yr for CGGR.

Доходность

Сравнение доходности CGGO и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью 6.16%.

CGGO

1 день
-0.46%
1 месяц
7.52%
С начала года
18.82%
6 месяцев
20.00%
1 год
36.09%
3 года*
21.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGR

1 день
-0.13%
1 месяц
4.56%
С начала года
6.16%
6 месяцев
6.29%
1 год
21.70%
3 года*
25.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGO и CGGR

2026 (YTD)2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		18.82%21.08%14.80%23.43%-13.12%
CGGR
Capital Group Growth ETF		6.16%19.75%32.12%42.18%-18.50%

Correlation

The correlation between CGGO and CGGR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.92

The correlation between CGGO and CGGR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGGO и CGGR

Секторы
CGGO
CGGR

Технологии

37.3%
37.9%

Промышленность

14.0%
7.5%

Финансовые услуги

10.7%
5.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
13.0%

Коммуникационные услуги

8.1%
16.9%

Здравоохранение

5.4%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.1%

Сырьевые материалы

4.4%
2.3%

Энергетика

1.4%
2.2%

Коммунальные услуги

1.3%
0.9%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

CGGO
37.3%
CGGR
37.9%

Промышленность

CGGO
14.0%
CGGR
7.5%

Финансовые услуги

CGGO
10.7%
CGGR
5.2%

Потребительский циклический сектор

CGGO
10.2%
CGGR
13.0%

Коммуникационные услуги

CGGO
8.1%
CGGR
16.9%

Здравоохранение

CGGO
5.4%
CGGR
9.2%

Потребительский защитный сектор

CGGO
4.8%
CGGR
2.1%

Сырьевые материалы

CGGO
4.4%
CGGR
2.3%

Энергетика

CGGO
1.4%
CGGR
2.2%

Коммунальные услуги

CGGO
1.3%
CGGR
0.9%

Недвижимость

CGGO

-

CGGR
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Growth Equity ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с CGGECGGO с VHGEXCGGO с SCHWCGGO с ACWI
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SCHGCGGR с XLGCGGR с SMH

Доходность на риск

CGGO vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGO c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGOCGGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.34

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.88

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.44

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

5.31

+7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGO vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа CGGR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGOCGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.34

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.78

0.00

Просадки

Сравнение просадок CGGO и CGGR

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и CGGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGOCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-28.90%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-15.13%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-23.37%

+5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.17%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-7.72%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.10%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и CGGR

Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Capital Group Growth ETF (CGGR) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что CGGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGOCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

4.17%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

12.40%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

16.24%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

21.77%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

21.77%

-3.22%

Сравнение комиссий CGGO и CGGR

CGGO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CGGR в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и CGGR

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности CGGR в 0.09%

ПозицияTTM2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		1.70%2.03%1.10%0.76%0.59%
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.09%0.10%0.33%0.40%0.33%

Часто задаваемые вопросы

CGGO and CGGR have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGO has higher volatility (6.59%) compared to CGGR (4.17%). In terms of maximum drawdown, CGGO dropped -24.90% vs CGGR's -28.90%.

On 3-year performance, CGGR leads with 25.62% vs 21.74% for CGGO. On fees, CGGR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CGGR has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGGR has performed better with a 25.62% return vs 21.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGGR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.47% for CGGO.

CGGO has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.09% for CGGR.

CGGO is categorized as Global Equities, while CGGR is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.47% for CGGO and 0.39% for CGGR.

CGGO currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGO и CGGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор