PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGO с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGO с CGGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group Growth ETF (CGGR).

CGGO и CGGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGO - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGO и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGO и CGGR

2026 (YTD)2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		-1.96%21.08%14.80%23.43%-13.12%
CGGR
Capital Group Growth ETF		-8.70%19.75%32.12%42.18%-18.50%

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью -8.70%.

CGGO

1 день
1.80%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.18%
1 год
21.96%
3 года*
15.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGR

1 день
1.02%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-7.98%
1 год
17.69%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Growth Equity ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с VHGEXCGGO с ACWICGGO с VGRO.TOCGGO с SCHW
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с VFIFX

Сравнение комиссий CGGO и CGGR

CGGO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CGGR в 0.39%.

CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGR
Capital Group Growth ETF

Доходность на риск

CGGO vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGO c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGOCGGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.78

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.26

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.23

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

4.49

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGO vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа CGGR равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGOCGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.78

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.61

-0.08

Корреляция

Корреляция между CGGO и CGGR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и CGGR

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности CGGR в 0.10%

TTM2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		2.07%2.03%1.10%0.76%0.59%
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%

Просадки

Сравнение просадок CGGO и CGGR

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и CGGR.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGOCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-28.90%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-15.13%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-11.04%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-7.93%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.15%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и CGGR

Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Capital Group Growth ETF (CGGR) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что CGGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGOCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

7.30%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

13.07%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

22.66%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

21.98%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

21.98%

-3.60%