Сравнение ANWPX с BUYZ
ANWPX (American Funds New Perspective Fund Class A) and BUYZ (Franklin Disruptive Commerce ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ANWPX returned 8.67%/yr vs -7.09%/yr for BUYZ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ANWPX charges 0.72%/yr vs 0.50%/yr for BUYZ.
Доходность
Сравнение доходности ANWPX и BUYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANWPX показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у BUYZ с доходностью -15.97%.
ANWPX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 13.39%
BUYZ
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -15.97%
- 6 месяцев
- -17.15%
- 1 год
- -14.98%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANWPX и BUYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 7.10% | 21.33% | 16.76% | 24.63% | -25.92% | 17.64% | 42.37% |
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | -15.97% | 8.70% | 28.25% | 39.13% | -49.81% | -19.38% | 111.45% |
Correlation
The correlation between ANWPX and BUYZ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between ANWPX and BUYZ shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANWPX vs. BUYZ — Ранг доходности на риск
ANWPX
BUYZ
Сравнение ANWPX c BUYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) и Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANWPX | BUYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.90 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.49 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | -0.98 | +8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANWPX | BUYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | -0.68 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.26 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.18 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок ANWPX и BUYZ
Максимальная просадка ANWPX за все время составила -52.34%, что меньше максимальной просадки BUYZ в -68.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANWPX и BUYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANWPX | BUYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.34% | -68.04% | +15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -30.85% | +19.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | -30.85% | +12.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | -63.32% | +28.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -45.77% | +45.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -38.77% | +30.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 15.28% | -12.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANWPX и BUYZ
Текущая волатильность для American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) составляет 3.97%, в то время как у Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что ANWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANWPX | BUYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 5.31% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 17.21% | -6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 22.26% | -8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 27.17% | -9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 29.91% | -12.09% |
Сравнение комиссий ANWPX и BUYZ
ANWPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BUYZ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANWPX и BUYZ
Дивидендная доходность ANWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, тогда как BUYZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 6.14% | 6.57% | 5.13% | 5.36% | 4.16% | 7.01% | 4.13% | 3.67% | 7.59% | 5.50% | 3.86% | 6.14% |
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ANWPX and BUYZ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUYZ has higher volatility (5.31%) compared to ANWPX (3.97%). In terms of maximum drawdown, ANWPX dropped -52.34% vs BUYZ's -68.04%.
ANWPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANWPX и BUYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор