PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANOIX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANOIX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

ANOIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 июн. 2001 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ANOIX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANOIX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANOIX
American Century Small Cap Growth Fund		-3.22%9.00%14.90%17.13%-26.41%7.80%51.07%36.75%-4.84%25.83%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, ANOIX показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции ANOIX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 12.69% против 14.90% соответственно.

ANOIX

1 день
4.53%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-0.55%
1 год
15.10%
3 года*
9.55%
5 лет*
1.68%
10 лет*
12.69%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ANOIX:
ANOIX с FIDGXANOIX с ^GSPCANOIX с ACFOXANOIX с IWFANOIX с SPYANOIX с VOOANOIX с PEIYX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий ANOIX и NESGX

ANOIX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
ANOIX
American Century Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

ANOIX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANOIX
Ранг доходности на риск ANOIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANOIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANOIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANOIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANOIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANOIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANOIX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANOIXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.58

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.17

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

3.11

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

10.44

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANOIX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANOIX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANOIX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANOIXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.58

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.04

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.52

-0.13

Корреляция

Корреляция между ANOIX и NESGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANOIX и NESGX

Дивидендная доходность ANOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANOIX
American Century Small Cap Growth Fund		7.85%7.60%0.11%0.00%0.00%21.29%11.07%5.50%16.59%3.93%0.00%0.00%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок ANOIX и NESGX

Максимальная просадка ANOIX за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANOIX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANOIXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-50.29%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-17.27%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-50.05%

+12.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.07%

-50.29%

+11.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-4.31%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-11.74%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

5.14%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ANOIX и NESGX

Текущая волатильность для American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX) составляет 9.03%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что ANOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANOIXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

12.14%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

23.43%

-8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.93%

35.37%

-11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

29.13%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

25.56%

-2.32%