PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ANOIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ANOIX и ^GSPC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ANOIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.39%
3.10%
ANOIX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANOIX:

1.09

^GSPC:

1.74

Коэф-т Сортино

ANOIX:

1.58

^GSPC:

2.35

Коэф-т Омега

ANOIX:

1.19

^GSPC:

1.32

Коэф-т Кальмара

ANOIX:

0.55

^GSPC:

2.62

Коэф-т Мартина

ANOIX:

5.45

^GSPC:

10.82

Индекс Язвы

ANOIX:

3.70%

^GSPC:

2.05%

Дневная вол-ть

ANOIX:

18.53%

^GSPC:

12.77%

Макс. просадка

ANOIX:

-59.83%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ANOIX:

-23.30%

^GSPC:

-4.06%

Доходность по периодам

С начала года, ANOIX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции ANOIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.26% против 11.24% соответственно.


ANOIX

С начала года

2.33%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

2.39%

1 год

20.29%

5 лет

2.93%

10 лет

5.26%

^GSPC

С начала года

-0.66%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

3.10%

1 год

22.14%

5 лет

12.04%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANOIX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ANOIX
Ранг риск-скорректированной доходности ANOIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANOIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANOIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANOIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANOIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANOIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANOIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANOIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.091.74
Коэффициент Сортино ANOIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.582.35
Коэффициент Омега ANOIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.191.32
Коэффициент Кальмара ANOIX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.552.62
Коэффициент Мартина ANOIX, с текущим значением в 5.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.4510.82
ANOIX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ANOIX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANOIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.09
1.74
ANOIX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ANOIX и ^GSPC

Максимальная просадка ANOIX за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANOIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-23.30%
-4.06%
ANOIX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ANOIX и ^GSPC

American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что ANOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.84%
4.57%
ANOIX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab