PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANOIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ANOIX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX) и S&P 500 Index (^GSPC).

ANOIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ANOIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANOIX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANOIX
American Century Small Cap Growth Fund		-3.22%9.00%14.90%17.13%-26.41%7.80%51.07%36.75%-4.84%25.83%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ANOIX показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ANOIX имеют среднегодовую доходность 12.69%, а акции ^GSPC немного отстают с 12.24%.

ANOIX

1 день
4.53%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-0.55%
1 год
15.10%
3 года*
9.55%
5 лет*
1.68%
10 лет*
12.69%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Growth Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ANOIX:
ANOIX с FIDGXANOIX с ACFOXANOIX с IWFANOIX с SPYANOIX с VOOANOIX с PEIYXANOIX с FSMDX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ANOIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANOIX
Ранг доходности на риск ANOIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANOIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANOIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANOIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANOIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANOIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANOIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANOIX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.92

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.41

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.41

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

6.61

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANOIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANOIX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANOIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANOIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.92

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.61

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.46

-0.06

Корреляция

Корреляция между ANOIX и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ANOIX и ^GSPC

Максимальная просадка ANOIX за все время составила -59.47%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANOIX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ANOIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-56.78%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-12.14%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-25.43%

-11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.07%

-33.92%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-5.78%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-10.75%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.60%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ANOIX и ^GSPC

American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ANOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANOIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

5.37%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

9.55%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.93%

18.33%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

16.90%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

18.05%

+5.19%