PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANOIX с FIDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANOIX с FIDGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANOIX (American Century Small Cap Growth Fund) and FIDGX (Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ANOIX returned 4.70%/yr vs 8.18%/yr for FIDGX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ANOIX charges 1.17%/yr vs 0.90%/yr for FIDGX.

Доходность

Сравнение доходности ANOIX и FIDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX) и Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANOIX показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у FIDGX с доходностью 18.00%.

ANOIX

1 день
-0.21%
1 месяц
1.01%
С начала года
10.96%
6 месяцев
9.17%
1 год
21.45%
3 года*
14.64%
5 лет*
4.70%
10 лет*
13.57%

FIDGX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.36%
С начала года
18.00%
6 месяцев
14.60%
1 год
37.29%
3 года*
20.73%
5 лет*
8.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANOIX и FIDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANOIX
American Century Small Cap Growth Fund		10.96%9.00%14.90%17.13%-26.41%7.80%51.07%36.75%-4.84%20.65%
FIDGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z		18.00%11.29%20.67%19.17%-25.25%10.63%36.52%36.54%-4.45%22.27%

Correlation

The correlation between ANOIX and FIDGX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г.

0.97

The correlation between ANOIX and FIDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Growth Fund

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z

Часто сравнивают с ANOIX:
ANOIX с ^GSPCANOIX с ACFOXANOIX с PEIYXANOIX с IWFANOIX с SPYANOIX с FSMDXANOIX с VOO
Часто сравнивают с FIDGX:
FIDGX с FBCGFIDGX с FSSNXFIDGX с FCPGXFIDGX с VGTFIDGX с POAGXFIDGX с FSSZXFIDGX с ^GSPC

Доходность на риск

ANOIX vs. FIDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANOIX
Ранг доходности на риск ANOIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANOIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANOIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANOIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANOIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANOIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FIDGX
Ранг доходности на риск FIDGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDGX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANOIX c FIDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX) и Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANOIXFIDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.78

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.45

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.87

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

11.55

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANOIX vs. FIDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANOIX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа FIDGX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANOIX и FIDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANOIXFIDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.78

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.35

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.60

-0.18

Просадки

Сравнение просадок ANOIX и FIDGX

Максимальная просадка ANOIX за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки FIDGX в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANOIX и FIDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANOIXFIDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-38.99%

-20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-13.09%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.57%

-28.68%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-38.99%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.90%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.99%

-10.78%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.25%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ANOIX и FIDGX

American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX) и Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) имеют волатильность 6.30% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANOIXFIDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.51%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

16.21%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

21.20%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

23.48%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

23.33%

-0.03%

Сравнение комиссий ANOIX и FIDGX

ANOIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FIDGX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANOIX и FIDGX

Дивидендная доходность ANOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности FIDGX в 5.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ANOIX
American Century Small Cap Growth Fund		6.85%7.60%0.11%0.00%0.00%21.29%11.07%5.50%16.59%3.93%
FIDGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z		5.34%6.31%1.49%0.00%0.00%19.26%8.17%5.27%14.38%6.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ANOIX and FIDGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIDGX has higher volatility (6.51%) compared to ANOIX (6.30%). In terms of maximum drawdown, ANOIX dropped -59.47% vs FIDGX's -38.99%.

FIDGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANOIX и FIDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор