PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANOIX с PEIYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANOIX с PEIYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANOIX (American Century Small Cap Growth Fund) and PEIYX (Putnam Large Cap Value Fund) are both mutual funds - ANOIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by American Century, while PEIYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, ANOIX returned 13.57%/yr vs 13.96%/yr for PEIYX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ANOIX charges 1.17%/yr vs 0.65%/yr for PEIYX.

Доходность

Сравнение доходности ANOIX и PEIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANOIX показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у PEIYX с доходностью 9.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ANOIX имеют среднегодовую доходность 13.57%, а акции PEIYX немного впереди с 13.96%.

ANOIX

1 день
-0.21%
1 месяц
1.01%
С начала года
10.96%
6 месяцев
9.17%
1 год
21.45%
3 года*
14.64%
5 лет*
4.70%
10 лет*
13.57%

PEIYX

1 день
-0.30%
1 месяц
2.90%
С начала года
9.66%
6 месяцев
11.79%
1 год
27.42%
3 года*
20.76%
5 лет*
13.29%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANOIX и PEIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANOIX
American Century Small Cap Growth Fund		10.96%9.00%14.90%17.13%-26.41%7.80%51.07%36.75%-4.84%25.83%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		9.66%19.94%19.32%15.34%-2.83%27.18%6.11%29.69%-8.35%18.96%

Correlation

The correlation between ANOIX and PEIYX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

0.81

The correlation between ANOIX and PEIYX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Growth Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с ANOIX:
ANOIX с FIDGXANOIX с ^GSPCANOIX с ACFOXANOIX с IWFANOIX с SPYANOIX с FSMDXANOIX с VOO
Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с FXAIXPEIYX с CGDVPEIYX с QQQMPEIYX с JAVAPEIYX с VINIX

Доходность на риск

ANOIX vs. PEIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANOIX
Ранг доходности на риск ANOIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANOIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANOIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANOIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANOIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANOIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANOIX c PEIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANOIXPEIYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.59

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
3.68

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.47

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.77

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

14.71

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANOIX vs. PEIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANOIX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа PEIYX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANOIX и PEIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANOIXPEIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.59

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.92

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.82

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ANOIX и PEIYX

Максимальная просадка ANOIX за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки PEIYX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANOIX и PEIYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANOIXPEIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-51.28%

-8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-7.18%

-5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.57%

-15.36%

-10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-15.36%

-21.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.07%

-36.05%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.30%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.99%

-6.32%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

1.84%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ANOIX и PEIYX

American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что ANOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANOIXPEIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

2.45%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

7.95%

+6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

10.48%

+9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

14.51%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

17.00%

+6.30%

Сравнение комиссий ANOIX и PEIYX

ANOIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии PEIYX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANOIX и PEIYX

Дивидендная доходность ANOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности PEIYX в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANOIX
American Century Small Cap Growth Fund		6.85%7.60%0.11%0.00%0.00%21.29%11.07%5.50%16.59%3.93%0.00%0.00%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.06%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%

Часто задаваемые вопросы

ANOIX and PEIYX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANOIX has higher volatility (6.30%) compared to PEIYX (2.45%). In terms of maximum drawdown, ANOIX dropped -59.47% vs PEIYX's -51.28%.

PEIYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANOIX и PEIYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор