Сравнение ANOIX с IWF
ANOIX (American Century Small Cap Growth Fund) and IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) are both funds - ANOIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by American Century, while IWF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 10 years, ANOIX returned 13.57%/yr vs 18.47%/yr for IWF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ANOIX charges 1.17%/yr vs 0.18%/yr for IWF.
Доходность
Сравнение доходности ANOIX и IWF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANOIX показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью 7.28%. За последние 10 лет акции ANOIX уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 13.57% против 18.47% соответственно.
ANOIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 13.57%
IWF
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 15.28%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам ANOIX и IWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANOIX American Century Small Cap Growth Fund | 10.96% | 9.00% | 14.90% | 17.13% | -26.41% | 7.80% | 51.07% | 36.75% | -4.84% | 25.83% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 7.28% | 18.33% | 33.12% | 42.59% | -29.31% | 27.43% | 38.25% | 35.86% | -1.67% | 29.95% |
Correlation
The correlation between ANOIX and IWF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г. | 0.82 |
The correlation between ANOIX and IWF shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANOIX vs. IWF — Ранг доходности на риск
ANOIX
IWF
Сравнение ANOIX c IWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANOIX | IWF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.57 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 5.24 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANOIX | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.65 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.72 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.88 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.40 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ANOIX и IWF
Максимальная просадка ANOIX за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANOIX и IWF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANOIX | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -64.25% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -16.27% | +3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.57% | -23.36% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -32.72% | -4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.07% | -32.72% | -6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -1.51% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.99% | -22.08% | +10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 4.86% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANOIX и IWF
American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что ANOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANOIX | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 3.60% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 11.65% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.81% | 15.43% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 21.39% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 20.96% | +2.34% |
Сравнение комиссий ANOIX и IWF
ANOIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии IWF в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANOIX и IWF
Дивидендная доходность ANOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности IWF в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANOIX American Century Small Cap Growth Fund | 6.85% | 7.60% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 11.07% | 5.50% | 16.59% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.33% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
ANOIX and IWF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANOIX has higher volatility (6.30%) compared to IWF (3.60%). In terms of maximum drawdown, ANOIX dropped -59.47% vs IWF's -64.25%.
IWF currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANOIX и IWF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор