PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANOIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANOIX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

ANOIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 июн. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ANOIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANOIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANOIX
American Century Small Cap Growth Fund		-3.22%9.00%14.90%17.13%-26.41%7.80%51.07%36.75%-4.84%25.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ANOIX показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ANOIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.69% против 14.14% соответственно.

ANOIX

1 день
4.53%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-0.55%
1 год
15.10%
3 года*
9.55%
5 лет*
1.68%
10 лет*
12.69%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Growth Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ANOIX:
ANOIX с FIDGXANOIX с ^GSPCANOIX с ACFOXANOIX с IWFANOIX с SPYANOIX с PEIYXANOIX с FSMDX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий ANOIX и VOO

ANOIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

ANOIX
American Century Small Cap Growth Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

ANOIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANOIX
Ранг доходности на риск ANOIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANOIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANOIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANOIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANOIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANOIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANOIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANOIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.01

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.53

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.55

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

7.31

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANOIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANOIX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANOIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANOIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.01

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.71

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.79

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.83

-0.44

Корреляция

Корреляция между ANOIX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANOIX и VOO

Дивидендная доходность ANOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANOIX
American Century Small Cap Growth Fund		7.85%7.60%0.11%0.00%0.00%21.29%11.07%5.50%16.59%3.93%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ANOIX и VOO

Максимальная просадка ANOIX за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANOIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ANOIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-33.99%

-25.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-11.98%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-24.52%

-12.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.07%

-33.99%

-5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-5.55%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-3.72%

-8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.55%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ANOIX и VOO

American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ANOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANOIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

5.34%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

9.47%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.93%

18.11%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

16.82%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

17.99%

+5.25%