Сравнение ANNPX с WESRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Convertible Fund (ANNPX) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX).

ANNPX управляется Allianz. Фонд был запущен 18 апр. 1993 г.. WESRX управляется Teton Westwood Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности ANNPX и WESRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Convertible Fund (ANNPX) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANNPX и WESRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ANNPX Virtus Convertible Fund	2.37%	22.50%	14.13%	8.39%	-18.65%	4.96%	55.99%	26.45%	2.76%	15.22%
WESRX TETON Convertible Securities Fund	-0.65%	17.20%	11.73%	5.09%	-21.96%	2.21%	27.22%	24.42%	-0.80%	17.58%

Доходность по периодам

С начала года, ANNPX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у WESRX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции ANNPX превзошли акции WESRX по среднегодовой доходности: 12.90% против 7.95% соответственно.

ANNPX

1 день: 2.57%

1 месяц: -4.28%

С начала года: 2.37%

6 месяцев: 4.52%

1 год: 29.42%

3 года*: 14.71%

5 лет*: 5.23%

10 лет*: 12.90%

WESRX

1 день: 3.08%

1 месяц: -4.39%

С начала года: -0.65%

6 месяцев: -3.10%

1 год: 19.12%

3 года*: 9.45%

5 лет*: 1.73%

10 лет*: 7.95%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Virtus Convertible Fund

Название символа

TETON Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с ANNPX:

ANNPX с CVMIX ANNPX с LCFYX ANNPX с BND ANNPX с AVDV ANNPX с VWO ANNPX с VEA ANNPX с SRLN

Часто сравнивают с WESRX:

WESRX с IHFAX WESRX с IDIVX WESRX с AVK WESRX с FISCX WESRX с PBXIX WESRX с CNSDX WESRX с CXGCX

Сравнение комиссий ANNPX и WESRX

ANNPX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии WESRX в 1.15%.

WESRX

TETON Convertible Securities Fund

ANNPX

Virtus Convertible Fund

Доходность на риск

ANNPX vs. WESRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ANNPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WESRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANNPX c WESRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible Fund (ANNPX) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ANNPX	WESRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.09	1.19	+0.90
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.77	1.67	+1.10
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.22	+0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.11	1.60	+2.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	16.22	4.86	+11.37
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANNPX vs. WESRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANNPX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа WESRX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANNPX и WESRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ANNPX	WESRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.09	1.19	+0.90
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.41	0.12	+0.29
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.96	0.59	+0.37
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	0.48	+0.04

Корреляция

Корреляция между ANNPX и WESRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANNPX и WESRX

Дивидендная доходность ANNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности WESRX в 8.12%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ANNPX Virtus Convertible Fund	11.00%	11.32%	2.31%	2.56%	1.55%	20.74%	6.94%	5.12%	18.79%	23.47%	2.88%	10.63%
WESRX TETON Convertible Securities Fund	8.12%	8.95%	2.87%	2.63%	11.45%	10.69%	3.13%	2.75%	5.87%	1.95%	5.10%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок ANNPX и WESRX

Максимальная просадка ANNPX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки WESRX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANNPX и WESRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ANNPX	WESRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.61%	-51.81%	-3.80%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.15%	-12.04%	+4.89%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.85%	-31.66%	+4.81%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-27.36%	-31.66%	+4.30%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.76%	-9.33%	+4.57%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.54%	-9.12%	-8.42%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.81%	3.96%	-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ANNPX и WESRX

Virtus Convertible Fund (ANNPX) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX) имеют волатильность 6.71% и 6.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ANNPX	WESRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.71%	6.75%	-0.04%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.41%	13.54%	-2.13%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.28%	16.53%	-2.25%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.81%	14.19%	-1.38%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.47%	13.45%	+0.02%

Сравнение ANNPX с WESRX

Доходность

Сравнение доходности ANNPX и WESRX

Сравнение доходности по годам ANNPX и WESRX

Доходность по периодам

ANNPX

WESRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ANNPX и WESRX

Доходность на риск

ANNPX vs. WESRX — Ранг доходности на риск

ANNPX

WESRX

Сравнение ANNPX c WESRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ANNPX vs. WESRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANNPX и WESRX

Просадки

Сравнение просадок ANNPX и WESRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ANNPX и WESRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)