PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANIP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANIP с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ANIP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANIP и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANIP
ANI Pharmaceuticals, Inc.		-3.78%42.80%0.25%37.06%-12.70%58.68%-52.91%36.98%-30.15%6.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ANIP показывает доходность -3.78%, а VOO немного выше – -3.66%. За последние 10 лет акции ANIP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.39% против 14.14% соответственно.

ANIP

1 день
-1.22%
1 месяц
0.98%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-15.76%
1 год
11.67%
3 года*
24.12%
5 лет*
17.42%
10 лет*
8.39%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ANI Pharmaceuticals, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ANIP:
ANIP с OCULANIP с INVAANIP с COSTANIP с FDXANIP с IBKRANIP с CRDOANIP с TARS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ANIP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANIP
Ранг доходности на риск ANIP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANIP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANIP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANIP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANIP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANIP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANIP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANIPVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.01

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.53

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.55

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.94

7.31

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANIP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANIP на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANIP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANIPVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.01

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.71

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.79

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.83

-0.89

Корреляция

Корреляция между ANIP и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANIP и VOO

ANIP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANIP
ANI Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ANIP и VOO

Максимальная просадка ANIP за все время составила -98.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANIP и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ANIPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.81%

-33.99%

-64.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.66%

-11.98%

-16.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.38%

-24.52%

-34.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.96%

-33.99%

-38.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.12%

-5.55%

-77.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.38%

-3.72%

-75.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.29%

2.55%

+11.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ANIP и VOO

ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ANIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANIPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

5.34%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.61%

9.47%

+13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.90%

18.11%

+18.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.03%

16.82%

+30.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.61%

17.99%

+30.62%