PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANGLX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANGLX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

ANGLX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ANGLX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANGLX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		0.52%7.45%7.60%4.06%-14.00%4.26%-1.99%4.73%2.62%5.47%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, ANGLX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции ANGLX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 2.50% против 8.38% соответственно.

ANGLX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.99%
1 год
5.62%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.38%
10 лет*
2.50%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Multi-Strategy Income Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с ANGLX:
ANGLX с CIONANGLX с VGSTXANGLX с IVVANGLX с EIRRXANGLX с ABRANGLX с PIMIXANGLX с SWRSX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий ANGLX и PFN

ANGLX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund

Доходность на риск

ANGLX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANGLX
Ранг доходности на риск ANGLX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANGLX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANGLXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

0.19

+2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.46

0.33

+4.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.06

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.15

0.26

+3.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.33

1.01

+13.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANGLX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANGLX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGLX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANGLXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

0.19

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.21

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.46

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.28

+0.98

Корреляция

Корреляция между ANGLX и PFN составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGLX и PFN

Дивидендная доходность ANGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		4.88%5.41%5.89%4.78%3.69%4.69%4.38%4.53%4.70%4.97%5.83%6.74%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок ANGLX и PFN

Максимальная просадка ANGLX за все время составила -16.40%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGLX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

ANGLXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.40%

-80.08%

+63.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-10.77%

+9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-33.45%

+19.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.40%

-45.70%

+29.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-6.29%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-11.89%

+9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

2.81%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ANGLX и PFN

Текущая волатильность для Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) составляет 0.63%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что ANGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANGLXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

6.56%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

8.40%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

13.35%

-11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

14.75%

-11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.28%

18.16%

-14.88%