PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANGLX с PDIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANGLX с PDIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX).

ANGLX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г.. PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ANGLX и PDIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANGLX и PDIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		0.52%7.45%7.60%4.06%-14.00%4.26%-1.99%4.73%2.62%5.47%
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		-1.40%10.42%6.38%10.41%-14.70%0.42%6.43%13.05%-0.97%8.87%

Доходность по периодам

С начала года, ANGLX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у PDIIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции ANGLX уступали акциям PDIIX по среднегодовой доходности: 2.50% против 4.38% соответственно.

ANGLX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.99%
1 год
5.62%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.38%
10 лет*
2.50%

PDIIX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.67%
1 год
6.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
2.29%
10 лет*
4.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Multi-Strategy Income Fund

PIMCO Diversified Income Fund

Часто сравнивают с ANGLX:
ANGLX с CIONANGLX с VGSTXANGLX с IVVANGLX с EIRRXANGLX с ABRANGLX с PIMIXANGLX с SWRSX
Часто сравнивают с PDIIX:
PDIIX с FAGIXPDIIX с PTTRXPDIIX с BONDPDIIX с BNDPDIIX с FNBGXPDIIX с VGITPDIIX с BIL

Сравнение комиссий ANGLX и PDIIX

ANGLX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии PDIIX в 0.75%.

ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund

Доходность на риск

ANGLX vs. PDIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANGLX
Ранг доходности на риск ANGLX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PDIIX
Ранг доходности на риск PDIIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANGLX c PDIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANGLXPDIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.71

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.46

2.43

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.34

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.15

2.09

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.33

8.55

+5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANGLX vs. PDIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANGLX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа PDIIX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGLX и PDIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANGLXPDIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.71

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.90

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.20

+0.06

Корреляция

Корреляция между ANGLX и PDIIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGLX и PDIIX

Дивидендная доходность ANGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности PDIIX в 5.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		4.88%5.41%5.89%4.78%3.69%4.69%4.38%4.53%4.70%4.97%5.83%6.74%
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		5.12%5.42%5.21%4.66%3.91%3.65%3.68%5.04%4.46%4.84%4.94%7.68%

Просадки

Сравнение просадок ANGLX и PDIIX

Максимальная просадка ANGLX за все время составила -16.40%, что меньше максимальной просадки PDIIX в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGLX и PDIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANGLXPDIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.40%

-21.96%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-3.55%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-20.50%

+6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.40%

-20.50%

+4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-2.96%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-2.83%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.87%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ANGLX и PDIIX

Текущая волатильность для Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) составляет 0.63%, в то время как у PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что ANGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANGLXPDIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

1.79%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

2.55%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

3.98%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

4.93%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.28%

4.86%

-1.58%