PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANGL с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANGL с TPYP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ANGL (VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - ANGL is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ANGL returned 6.28%/yr vs 12.22%/yr for TPYP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ANGL charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности ANGL и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANGL показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 22.03%. За последние 10 лет акции ANGL уступали акциям TPYP по среднегодовой доходности: 6.28% против 12.22% соответственно.

ANGL

1 день
0.03%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.30%
1 год
7.44%
3 года*
8.49%
5 лет*
3.32%
10 лет*
6.28%

TPYP

1 день
0.86%
1 месяц
0.08%
С начала года
22.03%
6 месяцев
22.42%
1 год
24.05%
3 года*
25.50%
5 лет*
17.51%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANGL и TPYP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		1.87%9.04%6.06%12.52%-14.26%6.84%13.20%18.06%-5.84%9.71%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		22.03%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%

Correlation

The correlation between ANGL and TPYP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.41

The correlation between ANGL and TPYP shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ANGL и TPYP

Секторы
ANGL
TPYP

Финансовые услуги

100.0%
2.4%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

68.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

22.0%

Финансовые услуги

ANGL
100.0%
TPYP
2.4%

Сырьевые материалы

ANGL

-

TPYP
0.1%

Коммуникационные услуги

ANGL

-

TPYP

-

Потребительский циклический сектор

ANGL

-

TPYP

-

Потребительский защитный сектор

ANGL

-

TPYP

-

Энергетика

ANGL

-

TPYP
68.8%

Здравоохранение

ANGL

-

TPYP

-

Промышленность

ANGL

-

TPYP

-

Недвижимость

ANGL

-

TPYP

-

Технологии

ANGL

-

TPYP

-

Коммунальные услуги

ANGL

-

TPYP
22.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с ANGL:
ANGL с FALNANGL с HYGANGL с VWEAXANGL с ^VIXANGL с SPYANGL с BLVANGL с IGSB
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

ANGL vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANGL
Ранг доходности на риск ANGL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANGL c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ANGLTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.84

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.57

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.53

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

9.15

-1.42

ANGL vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANGL на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPYP равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGL и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ANGL и TPYP

Максимальная просадка ANGL за все время составила -29.31%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGL и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANGLTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.31%

-51.91%

+22.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-6.84%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.48%

-13.17%

+7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.25%

-17.96%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.31%

-51.91%

+22.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.72%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-7.88%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.64%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ANGL и TPYP

Текущая волатильность для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) составляет 1.45%, в то время как у Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что ANGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANGLTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

5.30%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.54%

10.26%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

13.14%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.63%

17.46%

-9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.28%

21.93%

-12.65%

Сравнение комиссий ANGL и TPYP

ANGL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGL и TPYP

Дивидендная доходность ANGL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности TPYP в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		6.35%6.20%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.34%5.81%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.20%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

ANGL and TPYP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPYP has higher volatility (5.30%) compared to ANGL (1.45%). In terms of maximum drawdown, ANGL dropped -29.31% vs TPYP's -51.91%.

On 10-year performance, TPYP leads with 12.22% vs 6.28% for ANGL. On fees, ANGL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ANGL has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TPYP has performed better with a 12.22% return vs 6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ANGL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for TPYP.

ANGL has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 3.20% for TPYP.

ANGL is categorized as High Yield Bonds, while TPYP is Energy Equities. ANGL tracks BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index, while TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index. They also come from different issuers: VanEck and Tortoise. Their fees differ too: 0.35% for ANGL and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANGL и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор