Сравнение ANEW с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
ANEW и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ANEW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Global Transformational Changes Index. Фонд был запущен 14 окт. 2020 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ANEW и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ANEW и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | -9.00% | 12.01% | 19.37% | 22.81% | -29.62% | 6.95% | 5.77% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -36.57% |
Доходность по периодам
С начала года, ANEW показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%.
ANEW
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -9.00%
- 6 месяцев
- -11.62%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ANEW и UVXY
ANEW берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Доходность на риск
ANEW vs. UVXY — Ранг доходности на риск
ANEW
UVXY
Сравнение ANEW c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANEW | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | -0.51 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | -0.30 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.66 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -0.80 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANEW | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | -0.51 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.64 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.67 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между ANEW и UVXY составляет -0.69. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANEW и UVXY
Дивидендная доходность ANEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 0.69% | 0.54% | 1.08% | 0.87% | 1.05% | 0.24% | 0.04% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ANEW и UVXY
Максимальная просадка ANEW за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEW и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ANEW | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.87% | -100.00% | +60.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -85.64% | +69.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.87% | -99.77% | +59.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.44% | -100.00% | +86.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -98.53% | +84.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 71.09% | -66.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANEW и UVXY
Текущая волатильность для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) составляет 5.44%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что ANEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ANEW | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 45.03% | -39.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | 71.80% | -61.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 113.07% | -94.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 105.47% | -86.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 114.51% | -95.57% |