PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANEW с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANEW с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANEW (ProShares MSCI Transformational Changes ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - ANEW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Global Transformational Changes Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ANEW returned 3.96%/yr vs -68.23%/yr for UVXY. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. ANEW charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности ANEW и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANEW показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%.

ANEW

1 день
0.63%
1 месяц
4.83%
С начала года
2.56%
6 месяцев
1.24%
1 год
5.77%
3 года*
14.01%
5 лет*
3.96%
10 лет*
—

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANEW и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF		2.56%12.01%19.37%22.81%-29.62%6.95%5.77%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-36.57%

Correlation

The correlation between ANEW and UVXY is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г.

-0.68

The correlation between ANEW and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Transformational Changes ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с ANEW:
ANEW с AIQANEW с SPMOANEW с MEMEANEW с CLIXANEW с SGRTANEW с GQGUANEW с FTCS
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

ANEW vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANEW
Ранг доходности на риск ANEW: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANEW: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEW: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANEW c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANEWUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.88

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
-1.67

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.81

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

-0.97

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

-1.33

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANEW vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANEW на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANEW и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANEWUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.88

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.66

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.68

+0.96

Просадки

Сравнение просадок ANEW и UVXY

Максимальная просадка ANEW за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEW и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANEWUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-100.00%

+60.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-76.19%

+60.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-95.25%

+74.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

-99.69%

+59.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-100.00%

+97.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-98.55%

+85.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

55.83%

-50.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ANEW и UVXY

Текущая волатильность для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) составляет 3.07%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что ANEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANEWUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

12.26%

-9.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

62.79%

-52.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

84.51%

-71.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

103.82%

-85.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

113.81%

-95.02%

Сравнение комиссий ANEW и UVXY

ANEW берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANEW и UVXY

Дивидендная доходность ANEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF		0.61%0.54%1.08%0.87%1.05%0.24%0.04%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ANEW and UVXY have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to ANEW (3.07%). In terms of maximum drawdown, ANEW dropped -39.87% vs UVXY's -100.00%.

On 5-year performance, ANEW leads with 3.96% vs -68.23% for UVXY. On fees, ANEW is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ANEW has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ANEW has performed better with a 3.96% return vs -68.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ANEW is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

ANEW has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for UVXY.

ANEW is categorized as Large Cap Growth Equities, while UVXY is Volatility. ANEW tracks MSCI Global Transformational Changes Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.45% for ANEW and 0.95% for UVXY.

ANEW currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANEW и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор