PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANEW с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANEW с FTCS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANEW (ProShares MSCI Transformational Changes ETF) and FTCS (First Trust Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - ANEW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Global Transformational Changes Index, while FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ANEW returned 3.96%/yr vs 5.65%/yr for FTCS. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ANEW charges 0.45%/yr vs 0.53%/yr for FTCS.

Доходность

Сравнение доходности ANEW и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANEW показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 1.19%.

ANEW

1 день
0.63%
1 месяц
4.83%
С начала года
2.56%
6 месяцев
1.24%
1 год
5.77%
3 года*
14.01%
5 лет*
3.96%
10 лет*
—

FTCS

1 день
1.18%
1 месяц
-0.11%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.88%
3 года*
9.89%
5 лет*
5.65%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANEW и FTCS

2026 (YTD)202520242023202220212020
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF		2.56%12.01%19.37%22.81%-29.62%6.95%5.77%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.19%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%3.99%

Correlation

The correlation between ANEW and FTCS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г.

0.65

The correlation between ANEW and FTCS shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ANEW и FTCS

Секторы
ANEW
FTCS

Здравоохранение

23.3%
19.1%

Технологии

22.6%
12.3%

Коммуникационные услуги

16.0%
2.3%

Сырьевые материалы

11.6%
2.1%

Потребительский циклический сектор

11.2%
7.7%

Промышленность

7.0%
19.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
14.3%

Финансовые услуги

3.6%
20.4%

Недвижимость

0.2%

-

Энергетика

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

ANEW
23.3%
FTCS
19.1%

Технологии

ANEW
22.6%
FTCS
12.3%

Коммуникационные услуги

ANEW
16.0%
FTCS
2.3%

Сырьевые материалы

ANEW
11.6%
FTCS
2.1%

Потребительский циклический сектор

ANEW
11.2%
FTCS
7.7%

Промышленность

ANEW
7.0%
FTCS
19.6%

Потребительский защитный сектор

ANEW
4.6%
FTCS
14.3%

Финансовые услуги

ANEW
3.6%
FTCS
20.4%

Недвижимость

ANEW
0.2%
FTCS

-

Энергетика

ANEW

-

FTCS
2.2%

Коммунальные услуги

ANEW

-

FTCS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Transformational Changes ETF

First Trust Capital Strength ETF

Часто сравнивают с ANEW:
ANEW с AIQANEW с SPMOANEW с MEMEANEW с CLIXANEW с SGRTANEW с GQGUANEW с CCOR
Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIG

Доходность на риск

ANEW vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANEW
Ранг доходности на риск ANEW: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANEW: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEW: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANEW c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANEWFTCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.39

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
0.65

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

0.50

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

1.23

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANEW vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANEW на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTCS равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANEW и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANEWFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.39

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.43

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.50

-0.22

Просадки

Сравнение просадок ANEW и FTCS

Максимальная просадка ANEW за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEW и FTCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANEWFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-53.64%

+13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-7.74%

-8.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-12.62%

-7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

-20.93%

-18.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-5.85%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-6.92%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

3.16%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ANEW и FTCS

ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что ANEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANEWFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.86%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

7.08%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

9.88%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

13.13%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

15.54%

+3.25%

Сравнение комиссий ANEW и FTCS

ANEW берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FTCS в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANEW и FTCS

Дивидендная доходность ANEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности FTCS в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF		0.61%0.54%1.08%0.87%1.05%0.24%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.11%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Часто задаваемые вопросы

ANEW and FTCS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANEW has higher volatility (3.07%) compared to FTCS (2.86%). In terms of maximum drawdown, ANEW dropped -39.87% vs FTCS's -53.64%.

On 5-year performance, FTCS leads with 5.65% vs 3.96% for ANEW. On fees, ANEW is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FTCS has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTCS has performed better with a 5.65% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ANEW is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.53% for FTCS.

FTCS has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.61% for ANEW.

ANEW is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTCS is Large Cap Blend Equities. ANEW tracks MSCI Global Transformational Changes Index, while FTCS tracks The Capital Strength Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for ANEW and 0.53% for FTCS.

ANEW currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANEW и FTCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор