PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANEW с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANEW с USD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ANEW (ProShares MSCI Transformational Changes ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - ANEW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Global Transformational Changes Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ANEW returned 2.65%/yr vs 64.73%/yr for USD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ANEW charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности ANEW и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANEW показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 92.18%.

ANEW

1 день
0.36%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-0.88%
1 год
2.56%
3 года*
12.64%
5 лет*
2.65%
10 лет*
—

USD

1 день
4.73%
1 месяц
-0.57%
С начала года
92.18%
6 месяцев
86.88%
1 год
185.02%
3 года*
118.50%
5 лет*
64.73%
10 лет*
62.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANEW и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF		0.19%12.01%19.37%22.81%-29.62%6.95%5.40%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		92.18%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%20.12%

Correlation

The correlation between ANEW and USD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.73

The correlation between ANEW and USD shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ANEW и USD

Секторы
ANEW
USD

Технологии

26.0%
26.3%

Здравоохранение

22.5%

-

Коммуникационные услуги

14.9%

-

Потребительский циклический сектор

11.3%

-

Сырьевые материалы

10.9%

-

Промышленность

6.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Финансовые услуги

3.8%
26.0%

Недвижимость

0.2%

-

Энергетика

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ANEW
26.0%
USD
26.3%

Здравоохранение

ANEW
22.5%
USD

-

Коммуникационные услуги

ANEW
14.9%
USD

-

Потребительский циклический сектор

ANEW
11.3%
USD

-

Сырьевые материалы

ANEW
10.9%
USD

-

Промышленность

ANEW
6.1%
USD

-

Потребительский защитный сектор

ANEW
4.3%
USD

-

Финансовые услуги

ANEW
3.8%
USD
26.0%

Недвижимость

ANEW
0.2%
USD

-

Энергетика

ANEW

-

USD
0.0%

Коммунальные услуги

ANEW

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Transformational Changes ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с ANEW:
ANEW с AIQANEW с SPMOANEW с MEMEANEW с CLIXANEW с GQGUANEW с SGRTANEW с FTCS
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

ANEW vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANEW
Ранг доходности на риск ANEW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANEW: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEW: 1111
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANEW c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ANEWUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
2.75

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
2.77

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.38

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

5.86

-5.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

16.16

-15.71

ANEW vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANEW на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANEW и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ANEW и USD

Максимальная просадка ANEW за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEW и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANEWUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-88.63%

+48.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-31.80%

+15.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-64.46%

+44.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

-77.85%

+37.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-11.21%

+6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-32.29%

+19.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

11.50%

-5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ANEW и USD

Текущая волатильность для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) составляет 4.67%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 33.79%. Это указывает на то, что ANEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANEWUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

33.79%

-29.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

53.90%

-43.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

67.84%

-54.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

77.74%

-58.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

69.82%

-51.03%

Сравнение комиссий ANEW и USD

ANEW берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANEW и USD

Дивидендная доходность ANEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности USD в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF		0.54%0.54%1.08%0.87%1.05%0.24%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.30%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

ANEW and USD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (33.79%) compared to ANEW (4.67%). In terms of maximum drawdown, ANEW dropped -39.87% vs USD's -88.63%.

On 5-year performance, USD leads with 64.73% vs 2.65% for ANEW. On fees, ANEW is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ANEW has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USD has performed better with a 64.73% return vs 2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ANEW is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

ANEW has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.30% for USD.

ANEW is categorized as Large Cap Growth Equities, while USD is Leveraged Equities. ANEW tracks MSCI Global Transformational Changes Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 0.45% for ANEW and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANEW и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор