PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANEW с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANEW с QCLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANEW (ProShares MSCI Transformational Changes ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - ANEW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Global Transformational Changes Index, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ANEW returned 14.01%/yr vs 13.75%/yr for QCLR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ANEW charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.

Доходность

Сравнение доходности ANEW и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANEW показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 1.52%.

ANEW

1 день
0.63%
1 месяц
4.83%
С начала года
2.56%
6 месяцев
1.24%
1 год
5.77%
3 года*
14.01%
5 лет*
3.96%
10 лет*
—

QCLR

1 день
0.12%
1 месяц
1.42%
С начала года
1.52%
6 месяцев
0.21%
1 год
11.37%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANEW и QCLR

2026 (YTD)20252024202320222021
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF		2.56%12.01%19.37%22.81%-29.62%-3.76%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.52%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Correlation

The correlation between ANEW and QCLR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.74

The correlation between ANEW and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ANEW и QCLR

Секторы
ANEW
QCLR

Здравоохранение

23.3%
4.2%

Технологии

22.6%
53.8%

Коммуникационные услуги

16.0%
15.8%

Сырьевые материалы

11.6%
1.1%

Потребительский циклический сектор

11.2%
12.2%

Промышленность

7.0%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
7.7%

Финансовые услуги

3.6%
0.2%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Энергетика

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Здравоохранение

ANEW
23.3%
QCLR
4.2%

Технологии

ANEW
22.6%
QCLR
53.8%

Коммуникационные услуги

ANEW
16.0%
QCLR
15.8%

Сырьевые материалы

ANEW
11.6%
QCLR
1.1%

Потребительский циклический сектор

ANEW
11.2%
QCLR
12.2%

Промышленность

ANEW
7.0%
QCLR
2.9%

Потребительский защитный сектор

ANEW
4.6%
QCLR
7.7%

Финансовые услуги

ANEW
3.6%
QCLR
0.2%

Недвижимость

ANEW
0.2%
QCLR
0.1%

Энергетика

ANEW

-

QCLR
0.6%

Коммунальные услуги

ANEW

-

QCLR
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Transformational Changes ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с ANEW:
ANEW с AIQANEW с SPMOANEW с MEMEANEW с CLIXANEW с SGRTANEW с GQGUANEW с FTCS
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX

Доходность на риск

ANEW vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANEW
Ранг доходности на риск ANEW: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANEW: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEW: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANEW c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANEWQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.16

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
1.60

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.12

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

4.02

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANEW vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANEW на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа QCLR равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANEW и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANEWQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.16

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.67

-0.39

Просадки

Сравнение просадок ANEW и QCLR

Максимальная просадка ANEW за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEW и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANEWQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-21.77%

-18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-10.22%

-5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-13.58%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-0.78%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-6.19%

-7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

2.84%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ANEW и QCLR

ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что ANEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANEWQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

0.42%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

7.19%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

9.80%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

12.42%

+6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

12.42%

+6.37%

Сравнение комиссий ANEW и QCLR

ANEW берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANEW и QCLR

Дивидендная доходность ANEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности QCLR в 14.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF		0.61%0.54%1.08%0.87%1.05%0.24%0.04%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.66%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ANEW and QCLR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANEW has higher volatility (3.07%) compared to QCLR (0.42%). In terms of maximum drawdown, ANEW dropped -39.87% vs QCLR's -21.77%.

On 3-year performance, ANEW leads with 14.01% vs 13.75% for QCLR. On fees, ANEW is cheaper at 0.45% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ANEW has performed better with a 14.01% return vs 13.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ANEW is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.

QCLR has the higher dividend yield at 14.66%, compared with 0.61% for ANEW.

ANEW is categorized as Large Cap Growth Equities, while QCLR is Nasdaq-100. ANEW tracks MSCI Global Transformational Changes Index, while QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.45% for ANEW and 0.60% for QCLR.

QCLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANEW и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор