Сравнение ANET с BTC-USD
ANET (Arista Networks, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ANET returned 45.44%/yr vs 57.99%/yr for BTC-USD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANET и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANET показывает доходность 40.95%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.93%. За последние 10 лет акции ANET уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 45.44% против 57.99% соответственно.
ANET
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 21.38%
- 6 месяцев
- 49.28%
- С начала года
- 40.95%
- 1 год
- 73.78%
- 3 года*
- 66.67%
- 5 лет*
- 50.87%
- 10 лет*
- 45.44%
BTC-USD
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- -30.73%
- С начала года
- -27.93%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 57.99%
Сравнение доходности по годам ANET и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 40.95% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
BTC-USD Bitcoin | -27.93% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between ANET and BTC-USD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.10 |
The correlation between ANET and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANET vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ANET
BTC-USD
Сравнение ANET c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANET | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.85 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | -0.82 | +3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | -1.34 | +6.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANET и BTC-USD
Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANET | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -85.30% | +33.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -53.08% | +24.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -53.08% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | -76.67% | +26.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -83.80% | +31.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.44% | +49.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -42.53% | +27.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.67% | 31.20% | -17.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANET и BTC-USD
Arista Networks, Inc. (ANET) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что ANET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANET | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.89% | 9.25% | +9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.03% | 34.87% | +8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.72% | 35.75% | +18.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.90% | 43.96% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.12% | 56.32% | -11.20% |
Часто задаваемые вопросы
ANET and BTC-USD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (18.89%) compared to BTC-USD (9.25%). In terms of maximum drawdown, ANET dropped -52.20% vs BTC-USD's -85.30%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANET и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор