PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANDE с WEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANDE с WEAT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ANDE (The Andersons, Inc.) is a stock, while WEAT (Teucrium Wheat Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark. Over the past 10 years, ANDE returned 9.87%/yr vs -6.28%/yr for WEAT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ANDE и WEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Andersons, Inc. (ANDE) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANDE показывает доходность 34.00%, что значительно выше, чем у WEAT с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции ANDE превзошли акции WEAT по среднегодовой доходности: 9.87% против -6.28% соответственно.

ANDE

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.10%
С начала года
34.00%
6 месяцев
32.51%
1 год
97.15%
3 года*
17.96%
5 лет*
20.22%
10 лет*
9.87%

WEAT

1 день
-1.45%
1 месяц
-8.68%
С начала года
12.27%
6 месяцев
10.61%
1 год
-4.80%
3 года*
-14.72%
5 лет*
-7.07%
10 лет*
-6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANDE и WEAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANDE
The Andersons, Inc.		34.00%33.82%-28.80%67.00%-7.77%61.48%0.81%-13.20%-2.10%-29.00%
WEAT
Teucrium Wheat Fund		12.27%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%19.39%5.81%-1.35%-1.17%-12.79%

Correlation

The correlation between ANDE and WEAT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Andersons, Inc.

Teucrium Wheat Fund

Часто сравнивают с ANDE:
ANDE с SFMANDE с BGANDE с QQQANDE с LLYANDE с SPYANDE с USFDANDE с UNFI
Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с DBAWEAT с SOYBWEAT с CANEWEAT с UNGWEAT с SPY

Доходность на риск

ANDE vs. WEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANDE
Ранг доходности на риск ANDE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANDE c WEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Andersons, Inc. (ANDE) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ANDEWEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
-0.22

+3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
-0.18

+3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.98

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.93

-0.34

+7.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.52

-0.56

+20.07

ANDE vs. WEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANDE на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа WEAT равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANDE и WEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ANDE и WEAT

Максимальная просадка ANDE за все время составила -81.75%, примерно равная максимальной просадке WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANDE и WEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANDEWEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.75%

-84.32%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-14.31%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.94%

-46.27%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.82%

-67.83%

+19.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.72%

-67.83%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.88%

-82.31%

+71.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.29%

-63.17%

+30.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

9.64%

-4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ANDE и WEAT

The Andersons, Inc. (ANDE) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Teucrium Wheat Fund (WEAT) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что ANDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANDEWEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

4.87%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.12%

18.17%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.12%

22.00%

+12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.88%

30.44%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.53%

26.78%

+14.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANDE и WEAT

Дивидендная доходность ANDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как WEAT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANDE
The Andersons, Inc.		1.12%1.47%1.41%1.29%2.07%1.82%2.86%2.71%2.22%2.07%1.40%1.82%
WEAT
Teucrium Wheat Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ANDE and WEAT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANDE has higher volatility (8.86%) compared to WEAT (4.87%). In terms of maximum drawdown, ANDE dropped -81.75% vs WEAT's -84.32%.

ANDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANDE и WEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор