PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ANDE с WEAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANDE с WEAT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Andersons, Inc. (ANDE) и Teucrium Wheat Fund (WEAT).

WEAT - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Wheat Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANDE или WEAT.

Корреляция

Корреляция между ANDE и WEAT составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ANDE и WEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Andersons, Inc. (ANDE) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANDE:

-0.85

WEAT:

-1.21

Коэф-т Сортино

ANDE:

-1.42

WEAT:

-1.90

Коэф-т Омега

ANDE:

0.83

WEAT:

0.81

Коэф-т Кальмара

ANDE:

-0.79

WEAT:

-0.32

Коэф-т Мартина

ANDE:

-2.08

WEAT:

-1.23

Индекс Язвы

ANDE:

17.87%

WEAT:

21.76%

Дневная вол-ть

ANDE:

39.34%

WEAT:

21.53%

Макс. просадка

ANDE:

-81.75%

WEAT:

-82.49%

Текущая просадка

ANDE:

-41.65%

WEAT:

-82.49%

Доходность по периодам

С начала года, ANDE показывает доходность -13.67%, что значительно ниже, чем у WEAT с доходностью -7.88%. За последние 10 лет акции ANDE превзошли акции WEAT по среднегодовой доходности: 0.21% против -8.01% соответственно.

ANDE

С начала года

-13.67%

1 месяц

-7.09%

6 месяцев

-28.51%

1 год

-33.99%

5 лет

23.23%

10 лет

0.21%

WEAT

С начала года

-7.88%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-13.11%

1 год

-28.04%

5 лет

-3.45%

10 лет

-8.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANDE и WEAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ANDE
Ранг риск-скорректированной доходности ANDE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANDE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
WEAT
Ранг риск-скорректированной доходности WEAT, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEAT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANDE c WEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Andersons, Inc. (ANDE) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ANDE на текущий момент составляет -0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEAT равному -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANDE и WEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANDE и WEAT

Дивидендная доходность ANDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как WEAT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ANDE
The Andersons, Inc.		2.22%1.41%1.29%2.07%1.82%2.86%2.71%2.22%2.07%1.40%1.82%0.88%
WEAT
Teucrium Wheat Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ANDE и WEAT

Максимальная просадка ANDE за все время составила -81.75%, примерно равная максимальной просадке WEAT в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANDE и WEAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ANDE и WEAT

The Andersons, Inc. (ANDE) имеет более высокую волатильность в 16.36% по сравнению с Teucrium Wheat Fund (WEAT) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что ANDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...