PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANDE с WEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANDE с WEAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ANDE (The Andersons, Inc.) is a stock, while WEAT (Teucrium Wheat Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark. Over the past 10 years, ANDE returned 9.50%/yr vs -6.84%/yr for WEAT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ANDE и WEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Andersons, Inc. (ANDE) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANDE показывает доходность 38.03%, что значительно выше, чем у WEAT с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции ANDE превзошли акции WEAT по среднегодовой доходности: 9.50% против -6.84% соответственно.

ANDE

1 день
0.16%
1 месяц
-8.20%
С начала года
38.03%
6 месяцев
41.11%
1 год
109.98%
3 года*
22.78%
5 лет*
18.94%
10 лет*
9.50%

WEAT

1 день
-2.07%
1 месяц
-6.32%
С начала года
13.52%
6 месяцев
8.73%
1 год
-0.35%
3 года*
-10.48%
5 лет*
-7.95%
10 лет*
-6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANDE и WEAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANDE
The Andersons, Inc.		38.03%33.82%-28.80%67.00%-7.77%61.48%0.81%-13.20%-2.10%-29.00%
WEAT
Teucrium Wheat Fund		13.52%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%19.39%5.81%-1.35%-1.17%-12.79%

Correlation

The correlation between ANDE and WEAT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Andersons, Inc.

Teucrium Wheat Fund

Часто сравнивают с ANDE:
ANDE с SFMANDE с BGANDE с QQQANDE с LLYANDE с SPYANDE с USFDANDE с UNFI
Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с DBAWEAT с CANEWEAT с SOYBWEAT с UNGWEAT с SPY

Доходность на риск

ANDE vs. WEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANDE
Ранг доходности на риск ANDE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANDE c WEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Andersons, Inc. (ANDE) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANDEWEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
-0.02

+3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
0.15

+3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.02

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.85

-0.02

+7.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.89

-0.03

+24.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANDE vs. WEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANDE на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа WEAT равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANDE и WEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANDEWEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

-0.02

+3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.26

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

-0.26

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.41

+0.66

Просадки

Сравнение просадок ANDE и WEAT

Максимальная просадка ANDE за все время составила -81.75%, примерно равная максимальной просадке WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANDE и WEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANDEWEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.75%

-84.32%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-17.85%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.94%

-46.27%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.82%

-67.83%

+19.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.72%

-67.83%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.20%

-82.12%

+73.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.33%

-63.12%

+30.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

11.29%

-6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ANDE и WEAT

The Andersons, Inc. (ANDE) имеет более высокую волатильность в 16.55% по сравнению с Teucrium Wheat Fund (WEAT) с волатильностью 10.00%. Это указывает на то, что ANDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANDEWEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.55%

10.00%

+6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.25%

18.05%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.68%

22.62%

+11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.88%

30.51%

+8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.52%

26.80%

+14.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANDE и WEAT

Дивидендная доходность ANDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как WEAT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANDE
The Andersons, Inc.		1.08%1.47%1.41%1.29%2.07%1.82%2.86%2.71%2.22%2.07%1.40%1.82%
WEAT
Teucrium Wheat Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ANDE and WEAT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANDE has higher volatility (16.55%) compared to WEAT (10.00%). In terms of maximum drawdown, ANDE dropped -81.75% vs WEAT's -84.32%.

ANDE currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANDE и WEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор