Сравнение ANDE с WEAT

С начала года, ANDE показывает доходность 37.61%, что значительно выше, чем у WEAT с доходностью 14.32%. За последние 10 лет акции ANDE превзошли акции WEAT по среднегодовой доходности: 10.98% против -6.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Andersons, Inc. (ANDE) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ANDE на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа WEAT равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANDE и WEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ANDE и WEAT составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность ANDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как WEAT не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ANDE за все время составила -81.75%, примерно равная максимальной просадке WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANDE и WEAT.

The Andersons, Inc. (ANDE) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Teucrium Wheat Fund (WEAT) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что ANDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.