Сравнение ANDE с QQQ
ANDE (The Andersons, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, ANDE returned 9.87%/yr vs 22.07%/yr for QQQ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANDE и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANDE показывает доходность 34.00%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции ANDE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.87% против 22.07% соответственно.
ANDE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 34.00%
- 6 месяцев
- 32.51%
- 1 год
- 97.15%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 20.22%
- 10 лет*
- 9.87%
QQQ
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 34.88%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 22.07%
Сравнение доходности по годам ANDE и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDE The Andersons, Inc. | 34.00% | 33.82% | -28.80% | 67.00% | -7.77% | 61.48% | 0.81% | -13.20% | -2.10% | -29.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.45% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between ANDE and QQQ is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.27 |
The correlation between ANDE and QQQ shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANDE vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ANDE
QQQ
Сравнение ANDE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Andersons, Inc. (ANDE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANDE | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.35 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.93 | 2.93 | +4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.52 | 10.86 | +8.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANDE и QQQ
Максимальная просадка ANDE за все время составила -81.75%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANDE и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANDE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.75% | -82.97% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.09% | -11.96% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -22.77% | -24.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.82% | -35.12% | -13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.72% | -35.12% | -37.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -4.25% | -6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.29% | -32.73% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 3.22% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANDE и QQQ
The Andersons, Inc. (ANDE) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 8.86% и 9.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANDE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 9.17% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.12% | 14.57% | +10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.12% | 17.96% | +16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.88% | 22.69% | +16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.53% | 22.42% | +19.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANDE и QQQ
Дивидендная доходность ANDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDE The Andersons, Inc. | 1.12% | 1.47% | 1.41% | 1.29% | 2.07% | 1.82% | 2.86% | 2.71% | 2.22% | 2.07% | 1.40% | 1.82% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
ANDE and QQQ have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (9.17%) compared to ANDE (8.86%). In terms of maximum drawdown, ANDE dropped -81.75% vs QQQ's -82.97%.
ANDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANDE и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор