PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ANDE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANDE с SPY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Andersons, Inc. (ANDE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANDE или SPY.

Корреляция

Корреляция между ANDE и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ANDE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Andersons, Inc. (ANDE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANDE:

-0.85

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

ANDE:

-1.42

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

ANDE:

0.83

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

ANDE:

-0.79

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

ANDE:

-2.08

SPY:

2.17

Индекс Язвы

ANDE:

17.87%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

ANDE:

39.34%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

ANDE:

-81.75%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ANDE:

-41.65%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, ANDE показывает доходность -13.67%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции ANDE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.21% против 12.35% соответственно.

ANDE

С начала года

-13.67%

1 месяц

-7.09%

6 месяцев

-28.51%

1 год

-33.99%

5 лет

23.23%

10 лет

0.21%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

15.77%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANDE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ANDE
Ранг риск-скорректированной доходности ANDE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANDE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANDE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Andersons, Inc. (ANDE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ANDE на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANDE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANDE и SPY

Дивидендная доходность ANDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ANDE
The Andersons, Inc.		2.22%1.41%1.29%2.07%1.82%2.86%2.71%2.22%2.07%1.40%1.82%0.88%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ANDE и SPY

Максимальная просадка ANDE за все время составила -81.75%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANDE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ANDE и SPY

The Andersons, Inc. (ANDE) имеет более высокую волатильность в 16.36% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что ANDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...