Сравнение ANDE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Andersons, Inc. (ANDE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ANDE и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ANDE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDE The Andersons, Inc. | 37.61% | 33.82% | -28.80% | 67.00% | -7.77% | 61.48% | 0.81% | -13.20% | -2.10% | -29.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ANDE показывает доходность 37.61%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ANDE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.98% против 14.06% соответственно.
ANDE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 9.32%
- С начала года
- 37.61%
- 6 месяцев
- 81.88%
- 1 год
- 70.44%
- 3 года*
- 22.66%
- 5 лет*
- 23.56%
- 10 лет*
- 10.98%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANDE vs. SPY — Ранг доходности на риск
ANDE
SPY
Сравнение ANDE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Andersons, Inc. (ANDE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANDE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 0.96 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.49 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.53 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 7.27 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANDE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.96 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.79 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.56 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между ANDE и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANDE и SPY
Дивидендная доходность ANDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDE The Andersons, Inc. | 1.09% | 1.47% | 1.41% | 1.29% | 2.07% | 1.82% | 2.86% | 2.71% | 2.22% | 2.07% | 1.40% | 1.82% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ANDE и SPY
Максимальная просадка ANDE за все время составила -81.75%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANDE и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ANDE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.75% | -55.19% | -26.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.68% | -12.05% | -15.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.82% | -24.50% | -24.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.72% | -33.72% | -39.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -5.53% | +5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.48% | -9.09% | -23.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 2.54% | +7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANDE и SPY
The Andersons, Inc. (ANDE) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ANDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ANDE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 5.35% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.16% | 9.50% | +12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.09% | 19.06% | +17.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.59% | 17.06% | +21.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.34% | 17.92% | +24.42% |