PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ANDE с BG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ANDE и BG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ANDE и BG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Andersons, Inc. (ANDE) и Bunge Limited (BG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,785.76%
682.67%
ANDE
BG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANDE:

-0.82

BG:

-0.81

Коэф-т Сортино

ANDE:

-1.09

BG:

-0.98

Коэф-т Омега

ANDE:

0.87

BG:

0.88

Коэф-т Кальмара

ANDE:

-0.80

BG:

-0.58

Коэф-т Мартина

ANDE:

-1.70

BG:

-1.51

Индекс Язвы

ANDE:

15.78%

BG:

13.16%

Дневная вол-ть

ANDE:

32.60%

BG:

24.45%

Макс. просадка

ANDE:

-81.75%

BG:

-77.34%

Текущая просадка

ANDE:

-33.70%

BG:

-33.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANDE:

$1.46B

BG:

$11.35B

EPS

ANDE:

$3.49

BG:

$7.89

Цена/прибыль

ANDE:

12.30

BG:

10.30

PEG коэффициент

ANDE:

2.93

BG:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

ANDE:

$11.35B

BG:

$54.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANDE:

$704.70M

BG:

$3.60B

EBITDA (12 мес.)

ANDE:

$349.40M

BG:

$2.56B

Доходность по периодам

С начала года, ANDE показывает доходность -30.16%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью -19.37%. За последние 10 лет акции ANDE уступали акциям BG по среднегодовой доходности: -1.11% против 1.26% соответственно.


ANDE

С начала года

-30.16%

1 месяц

-16.47%

6 месяцев

-19.54%

1 год

-27.77%

5 лет

11.70%

10 лет

-1.11%

BG

С начала года

-19.37%

1 месяц

-10.20%

6 месяцев

-24.19%

1 год

-19.60%

5 лет

9.69%

10 лет

1.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ANDE c BG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Andersons, Inc. (ANDE) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANDE, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.82-0.81
Коэффициент Сортино ANDE, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.09-0.98
Коэффициент Омега ANDE, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.870.88
Коэффициент Кальмара ANDE, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.80-0.58
Коэффициент Мартина ANDE, с текущим значением в -1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.70-1.51
ANDE
BG

Показатель коэффициента Шарпа ANDE на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BG равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANDE и BG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.82
-0.81
ANDE
BG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANDE и BG

Дивидендная доходность ANDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности BG в 3.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ANDE
The Andersons, Inc.
1.91%1.29%2.07%1.82%2.86%2.71%2.22%2.07%1.40%1.82%0.88%0.72%
BG
Bunge Limited
3.42%2.55%2.31%2.20%3.05%3.48%3.59%2.62%2.21%2.11%1.41%1.39%

Просадки

Сравнение просадок ANDE и BG

Максимальная просадка ANDE за все время составила -81.75%, что больше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANDE и BG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-33.70%
-33.00%
ANDE
BG

Волатильность

Сравнение волатильности ANDE и BG

The Andersons, Inc. (ANDE) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Bunge Limited (BG) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что ANDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.83%
6.13%
ANDE
BG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANDE и BG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Andersons, Inc. и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab