PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANDE с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANDE с FDTS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANDE (The Andersons, Inc.) is a stock, while FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Over the past 10 years, ANDE returned 9.49%/yr vs 10.63%/yr for FDTS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ANDE и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Andersons, Inc. (ANDE) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANDE показывает доходность 38.14%, что значительно выше, чем у FDTS с доходностью 17.95%. За последние 10 лет акции ANDE уступали акциям FDTS по среднегодовой доходности: 9.49% против 10.63% соответственно.

ANDE

1 день
0.08%
1 месяц
-7.97%
С начала года
38.14%
6 месяцев
44.90%
1 год
115.28%
3 года*
23.16%
5 лет*
18.96%
10 лет*
9.49%

FDTS

1 день
1.13%
1 месяц
-3.19%
С начала года
17.95%
6 месяцев
20.91%
1 год
45.54%
3 года*
25.86%
5 лет*
10.84%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANDE и FDTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANDE
The Andersons, Inc.		38.14%33.82%-28.80%67.00%-7.77%61.48%0.81%-13.20%-2.10%-29.00%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		17.95%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%

Correlation

The correlation between ANDE and FDTS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2012 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Andersons, Inc.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ANDE:
ANDE с SFMANDE с BGANDE с WEATANDE с QQQANDE с LLYANDE с SPYANDE с USFD
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL

Доходность на риск

ANDE vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANDE
Ранг доходности на риск ANDE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANDE c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Andersons, Inc. (ANDE) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANDEFDTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.45
2.69

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.51

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.46

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.23

3.63

+4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.91

13.21

+12.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANDE vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANDE на текущий момент составляет 3.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDTS равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANDE и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANDEFDTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

2.69

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.37

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.43

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.37

-0.12

Просадки

Сравнение просадок ANDE и FDTS

Максимальная просадка ANDE за все время составила -81.75%, что больше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANDE и FDTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANDEFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.75%

-51.26%

-30.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-12.61%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.94%

-13.19%

-33.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.82%

-33.11%

-15.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.72%

-51.26%

-21.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-5.43%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.33%

-10.65%

-21.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.46%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ANDE и FDTS

The Andersons, Inc. (ANDE) имеет более высокую волатильность в 16.56% по сравнению с First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что ANDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANDEFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.56%

6.35%

+10.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.22%

14.12%

+11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.67%

17.07%

+16.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.87%

29.29%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.51%

24.85%

+16.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANDE и FDTS

Дивидендная доходность ANDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности FDTS в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANDE
The Andersons, Inc.		1.08%1.47%1.41%1.29%2.07%1.82%2.86%2.71%2.22%2.07%1.40%1.82%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.55%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%

Часто задаваемые вопросы

ANDE and FDTS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANDE has higher volatility (16.56%) compared to FDTS (6.35%). In terms of maximum drawdown, ANDE dropped -81.75% vs FDTS's -51.26%.

ANDE currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANDE и FDTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор