Сравнение AMZZ с TSLA
AMZZ (GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past year, AMZZ returned 5.65% vs 21.57% for TSLA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZZ и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZZ показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -13.04%.
AMZZ
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.36%
- С начала года
- 6.90%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- -10.83%
- С начала года
- -13.04%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 38.48%
Сравнение доходности по годам AMZZ и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZZ GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | 6.90% | -8.94% | 34.95% |
TSLA Tesla, Inc. | -13.04% | 11.36% | 146.89% |
Correlation
The correlation between AMZZ and TSLA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZZ vs. TSLA — Ранг доходности на риск
AMZZ
TSLA
Сравнение AMZZ c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZZ | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.72 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 1.57 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZZ и TSLA
Максимальная просадка AMZZ за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZZ и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZZ | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -73.63% | +18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.97% | -29.93% | -12.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.92% | -20.17% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.36% | -22.69% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.19% | 13.77% | +6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZZ и TSLA
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 16.68%. Это указывает на то, что AMZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZZ | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.55% | 16.68% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.80% | 31.12% | +12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.92% | 44.69% | +17.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.88% | 59.29% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.88% | 59.24% | +3.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZZ и TSLA
Ни AMZZ, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMZZ and TSLA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZZ has higher volatility (19.55%) compared to TSLA (16.68%). In terms of maximum drawdown, AMZZ dropped -55.28% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZZ и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор