PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMZZ с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZZ с TSDD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMZZ (GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - AMZZ is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, AMZZ returned 5.65% vs -60.33% for TSDD. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. AMZZ charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности AMZZ и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZZ показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью 0.65%.

AMZZ

1 день
-3.97%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
1.36%
С начала года
6.90%
1 год
5.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
1.70%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-3.23%
С начала года
0.65%
1 год
-60.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZZ и TSDD

2026 (YTD)20252024
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		6.90%-8.94%34.95%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		0.65%-74.84%-94.31%

Correlation

The correlation between AMZZ and TSDD is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

-0.40

Сравнение распределения секторов AMZZ и TSDD

Секторы
AMZZ
TSDD

Потребительский циклический сектор

66.7%
200.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AMZZ
66.7%
TSDD
200.0%

Сырьевые материалы

AMZZ

-

TSDD

-

Коммуникационные услуги

AMZZ

-

TSDD

-

Потребительский защитный сектор

AMZZ

-

TSDD

-

Энергетика

AMZZ

-

TSDD

-

Финансовые услуги

AMZZ

-

TSDD

-

Здравоохранение

AMZZ

-

TSDD

-

Промышленность

AMZZ

-

TSDD

-

Недвижимость

AMZZ

-

TSDD

-

Технологии

AMZZ

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

AMZZ

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с AMZZ:
AMZZ с AMZUAMZZ с AMZNAMZZ с AMZYAMZZ с TQQQAMZZ с NVDAAMZZ с NVDXAMZZ с GGLL
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

AMZZ vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZZ
Ранг доходности на риск AMZZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZZ c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZZTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-0.68

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
-0.81

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.91

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

-0.87

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

-1.10

+1.38

AMZZ vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZZ на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZZ и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZZ и TSDD

Максимальная просадка AMZZ за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZZ и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZZTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-99.03%

+43.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.97%

-69.48%

+27.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.92%

-98.85%

+78.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.36%

-72.22%

+51.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.19%

55.05%

-34.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZZ и TSDD

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) составляет 19.55%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 34.22%. Это указывает на то, что AMZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZZTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.55%

34.22%

-14.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.80%

62.91%

-19.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.92%

89.36%

-27.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.88%

114.44%

-51.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.88%

114.44%

-51.56%

Сравнение комиссий AMZZ и TSDD

AMZZ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSDD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZZ и TSDD

AMZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%.

ПозицияTTM202520242023
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.37%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

AMZZ and TSDD have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (34.22%) compared to AMZZ (19.55%). In terms of maximum drawdown, AMZZ dropped -55.28% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, AMZZ leads with 5.65% vs -60.33% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AMZZ has been the lower-risk option at 19.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMZZ has performed better with a 5.65% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for AMZZ.

TSDD has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.00% for AMZZ.

AMZZ is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for AMZZ and 0.95% for TSDD.

AMZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZZ и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор