PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZZ с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZZ с TSDD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMZZ (GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - AMZZ is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, AMZZ returned 27.05% vs -64.48% for TSDD. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. AMZZ charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности AMZZ и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZZ показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью -1.81%.

AMZZ

1 день
3.00%
1 месяц
-15.12%
С начала года
12.72%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
2.57%
1 месяц
-16.78%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-2.21%
1 год
-64.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZZ и TSDD

2026 (YTD)20252024
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		12.72%-8.94%38.36%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-1.81%-74.84%-93.47%

Correlation

The correlation between AMZZ and TSDD is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

-0.41

The correlation between AMZZ and TSDD shifts across timeframes, from -0.41 (all time) to -0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMZZ и TSDD

Секторы
AMZZ
TSDD

Потребительский циклический сектор

66.7%
200.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AMZZ
66.7%
TSDD
200.1%

Сырьевые материалы

AMZZ

-

TSDD

-

Коммуникационные услуги

AMZZ

-

TSDD

-

Потребительский защитный сектор

AMZZ

-

TSDD

-

Энергетика

AMZZ

-

TSDD

-

Финансовые услуги

AMZZ

-

TSDD

-

Здравоохранение

AMZZ

-

TSDD

-

Промышленность

AMZZ

-

TSDD

-

Недвижимость

AMZZ

-

TSDD

-

Технологии

AMZZ

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

AMZZ

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с AMZZ:
AMZZ с AMZUAMZZ с AMZNAMZZ с AMZYAMZZ с NVDAAMZZ с TQQQAMZZ с NVDXAMZZ с GGLL
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

AMZZ vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZZ
Ранг доходности на риск AMZZ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZZ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZZ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZZ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZZ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZZ c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZZTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
-0.70

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
-0.94

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.90

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

-0.85

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

-1.07

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZZ vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZZ на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZZ и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZZTSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-0.70

+1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.66

+0.93

Просадки

Сравнение просадок AMZZ и TSDD

Максимальная просадка AMZZ за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZZ и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZZTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-99.03%

+43.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.97%

-76.12%

+34.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.56%

-98.88%

+83.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.20%

-71.25%

+51.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.52%

60.05%

-41.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZZ и TSDD

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) составляет 14.92%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 24.30%. Это указывает на то, что AMZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZZTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.92%

24.30%

-9.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.53%

54.96%

-14.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.71%

92.61%

-32.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.79%

114.39%

-51.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.79%

114.39%

-51.60%

Сравнение комиссий AMZZ и TSDD

AMZZ берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZZ и TSDD

AMZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%.

ПозицияTTM202520242023
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.58%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

AMZZ and TSDD have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (24.30%) compared to AMZZ (14.92%). In terms of maximum drawdown, AMZZ dropped -55.28% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, AMZZ leads with 27.05% vs -64.48% for TSDD. On fees, AMZZ is cheaper at 1.15% per year. On volatility, AMZZ has been the lower-risk option at 14.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMZZ has performed better with a 27.05% return vs -64.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMZZ is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 8.58%, compared with 0.00% for AMZZ.

AMZZ is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for AMZZ and 1.50% for TSDD.

AMZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZZ и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор