PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZZ с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZZ с TPYP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMZZ (GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - AMZZ is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. AMZZ is actively managed, while TPYP is passively managed. Over the past year, AMZZ returned 25.28% vs 21.07% for TPYP. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. AMZZ charges 1.15%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности AMZZ и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZZ показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 20.07%.

AMZZ

1 день
-5.02%
1 месяц
-16.12%
С начала года
9.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
25.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TPYP

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.82%
С начала года
20.07%
6 месяцев
19.62%
1 год
21.07%
3 года*
25.01%
5 лет*
17.73%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZZ и TPYP

2026 (YTD)20252024
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		9.44%-8.94%38.36%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.07%7.59%30.23%

Correlation

The correlation between AMZZ and TPYP is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

0.00

The correlation between AMZZ and TPYP shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMZZ и TPYP

Секторы
AMZZ
TPYP

Потребительский циклический сектор

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

68.8%

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

22.0%

Потребительский циклический сектор

AMZZ
66.7%
TPYP

-

Сырьевые материалы

AMZZ

-

TPYP
0.1%

Коммуникационные услуги

AMZZ

-

TPYP

-

Потребительский защитный сектор

AMZZ

-

TPYP

-

Энергетика

AMZZ

-

TPYP
68.8%

Финансовые услуги

AMZZ

-

TPYP
2.4%

Здравоохранение

AMZZ

-

TPYP

-

Промышленность

AMZZ

-

TPYP

-

Недвижимость

AMZZ

-

TPYP

-

Технологии

AMZZ

-

TPYP

-

Коммунальные услуги

AMZZ

-

TPYP
22.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с AMZZ:
AMZZ с AMZUAMZZ с AMZNAMZZ с AMZYAMZZ с NVDAAMZZ с TQQQAMZZ с NVDXAMZZ с GGLL
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

AMZZ vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZZ
Ранг доходности на риск AMZZ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZZ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZZ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZZ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZZ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZZ c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZZTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.61

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
2.25

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

3.09

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

8.34

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZZ vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZZ на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа TPYP равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZZ и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZZTPYPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.61

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.43

-0.18

Просадки

Сравнение просадок AMZZ и TPYP

Максимальная просадка AMZZ за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZZ и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZZTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-51.91%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.97%

-6.84%

-35.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.02%

-5.27%

-12.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.21%

-7.89%

-12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.49%

2.56%

+15.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZZ и TPYP

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) имеет более высокую волатильность в 14.66% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что AMZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZZTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.66%

5.67%

+8.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.44%

10.29%

+30.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.66%

13.16%

+46.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.82%

17.45%

+45.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.82%

21.94%

+40.88%

Сравнение комиссий AMZZ и TPYP

AMZZ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZZ и TPYP

AMZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.25%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

AMZZ and TPYP have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZZ has higher volatility (14.66%) compared to TPYP (5.67%). In terms of maximum drawdown, AMZZ dropped -55.28% vs TPYP's -51.91%.

On 1-year performance, AMZZ leads with 25.28% vs 21.07% for TPYP. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMZZ has performed better with a 25.28% return vs 21.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.15% for AMZZ.

TPYP has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.00% for AMZZ.

AMZZ is categorized as Leveraged Equities, while TPYP is Energy Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Tortoise. Their fees differ too: 1.15% for AMZZ and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZZ и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор