Сравнение AMZZ с NVD
AMZZ (GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - AMZZ is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, AMZZ returned 27.05% vs -68.07% for NVD. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. AMZZ charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности AMZZ и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZZ показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -37.20%.
AMZZ
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -15.12%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -22.72%
- С начала года
- -37.20%
- 6 месяцев
- -40.09%
- 1 год
- -68.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZZ и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZZ GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | 12.72% | -8.94% | 38.36% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -37.20% | -73.27% | -75.32% |
Correlation
The correlation between AMZZ and NVD is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г. | -0.44 |
The correlation between AMZZ and NVD shifts across timeframes, from -0.44 (all time) to -0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов AMZZ и NVD
Секторы
AMZZ
NVD
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
AMZZ
NVD
-
Сырьевые материалы
AMZZ
-
NVD
-
Коммуникационные услуги
AMZZ
-
NVD
-
Потребительский защитный сектор
AMZZ
-
NVD
-
Энергетика
AMZZ
-
NVD
-
Финансовые услуги
AMZZ
-
NVD
-
Здравоохранение
AMZZ
-
NVD
-
Промышленность
AMZZ
-
NVD
-
Недвижимость
AMZZ
-
NVD
-
Технологии
AMZZ
-
NVD
Коммунальные услуги
AMZZ
-
NVD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZZ vs. NVD — Ранг доходности на риск
AMZZ
NVD
Сравнение AMZZ c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZZ | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.81 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.94 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | -1.42 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZZ | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -1.00 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.88 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок AMZZ и NVD
Максимальная просадка AMZZ за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZZ и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZZ | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -99.26% | +43.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.97% | -72.64% | +30.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.56% | -99.15% | +83.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.20% | -81.68% | +61.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.52% | 47.83% | -29.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZZ и NVD
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) составляет 14.92%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что AMZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZZ | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.92% | 25.96% | -11.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.53% | 52.11% | -11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.71% | 68.48% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.79% | 92.55% | -29.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.79% | 92.55% | -29.76% |
Сравнение комиссий AMZZ и NVD
AMZZ берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZZ и NVD
AMZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZZ GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 18.83% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
AMZZ and NVD have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVD has higher volatility (25.96%) compared to AMZZ (14.92%). In terms of maximum drawdown, AMZZ dropped -55.28% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, AMZZ leads with 27.05% vs -68.07% for NVD. On fees, AMZZ is cheaper at 1.15% per year. On volatility, AMZZ has been the lower-risk option at 14.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZZ has performed better with a 27.05% return vs -68.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZZ is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 18.83%, compared with 0.00% for AMZZ.
AMZZ is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for AMZZ and 1.50% for NVD.
AMZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZZ и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор