Сравнение AMZZ с NVD
AMZZ (GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - AMZZ is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, AMZZ returned 5.65% vs -49.89% for NVD. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. AMZZ charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности AMZZ и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZZ показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -33.57%.
AMZZ
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.36%
- С начала года
- 6.90%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZZ и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZZ GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | 6.90% | -8.94% | 34.95% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -73.27% | -75.64% |
Correlation
The correlation between AMZZ and NVD is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | -0.43 |
Сравнение распределения секторов AMZZ и NVD
Секторы
AMZZ
NVD
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
AMZZ
NVD
-
Сырьевые материалы
AMZZ
-
NVD
-
Коммуникационные услуги
AMZZ
-
NVD
-
Потребительский защитный сектор
AMZZ
-
NVD
-
Энергетика
AMZZ
-
NVD
-
Финансовые услуги
AMZZ
-
NVD
-
Здравоохранение
AMZZ
-
NVD
-
Промышленность
AMZZ
-
NVD
-
Недвижимость
AMZZ
-
NVD
-
Технологии
AMZZ
-
NVD
Коммунальные услуги
AMZZ
-
NVD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZZ vs. NVD — Ранг доходности на риск
AMZZ
NVD
Сравнение AMZZ c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZZ | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.91 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.83 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -1.53 | +1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZZ и NVD
Максимальная просадка AMZZ за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZZ и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZZ | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -99.26% | +43.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.97% | -60.41% | +18.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.92% | -99.11% | +79.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.36% | -82.23% | +61.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.19% | 32.69% | -12.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZZ и NVD
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) составляет 19.55%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 22.59%. Это указывает на то, что AMZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZZ | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.55% | 22.59% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.80% | 56.39% | -12.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.92% | 71.85% | -9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.88% | 92.20% | -29.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.88% | 92.20% | -29.32% |
Сравнение комиссий AMZZ и NVD
AMZZ берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZZ и NVD
AMZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZZ GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
AMZZ and NVD have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVD has higher volatility (22.59%) compared to AMZZ (19.55%). In terms of maximum drawdown, AMZZ dropped -55.28% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, AMZZ leads with 5.65% vs -49.89% for NVD. On fees, AMZZ is cheaper at 1.15% per year. On volatility, AMZZ has been the lower-risk option at 19.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZZ has performed better with a 5.65% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZZ is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 0.00% for AMZZ.
AMZZ is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for AMZZ and 1.50% for NVD.
AMZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZZ и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор