PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZZ с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZZ с NASDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMZZ (GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF) and NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) are both funds - AMZZ is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NASDX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. AMZZ is actively managed, while NASDX is passively managed. Over the past year, AMZZ returned 25.28% vs 42.08% for NASDX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZZ charges 1.15%/yr vs 0.63%/yr for NASDX.

Доходность

Сравнение доходности AMZZ и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZZ показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 21.38%.

AMZZ

1 день
-5.02%
1 месяц
-16.12%
С начала года
9.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
25.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NASDX

1 день
0.47%
1 месяц
10.94%
С начала года
21.38%
6 месяцев
19.90%
1 год
42.08%
3 года*
32.65%
5 лет*
20.44%
10 лет*
22.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZZ и NASDX

2026 (YTD)20252024
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		9.44%-8.94%38.36%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		21.38%21.00%27.94%

Correlation

The correlation between AMZZ and NASDX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

0.67

The correlation between AMZZ and NASDX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с AMZZ:
AMZZ с AMZUAMZZ с AMZNAMZZ с AMZYAMZZ с NVDAAMZZ с TQQQAMZZ с NVDXAMZZ с GGLL
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с GOOGNASDX с SPYNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Доходность на риск

AMZZ vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZZ
Ранг доходности на риск AMZZ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZZ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZZ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZZ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZZ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZZ c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZZNASDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.70

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
3.51

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.46

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

3.65

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

14.16

-12.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZZ vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZZ на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZZ и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZZNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

2.70

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.33

-0.08

Просадки

Сравнение просадок AMZZ и NASDX

Максимальная просадка AMZZ за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZZ и NASDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZZNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-83.16%

+27.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.97%

-11.90%

-30.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.02%

0.00%

-18.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.21%

-34.37%

+14.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.49%

3.06%

+15.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZZ и NASDX

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) имеет более высокую волатильность в 14.66% по сравнению с Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что AMZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZZNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.66%

4.51%

+10.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.44%

12.19%

+28.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.66%

16.10%

+43.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.82%

23.06%

+39.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.82%

22.68%

+40.14%

Сравнение комиссий AMZZ и NASDX

AMZZ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZZ и NASDX

AMZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		2.98%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Часто задаваемые вопросы

AMZZ and NASDX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZZ has higher volatility (14.66%) compared to NASDX (4.51%). In terms of maximum drawdown, AMZZ dropped -55.28% vs NASDX's -83.16%.

NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZZ и NASDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор