PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZZ с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZZ с MULL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).

AMZZ и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZZ - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZZ и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZZ и MULL

2026 (YTD)20252024
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		-20.31%-8.94%7.90%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, AMZZ показывает доходность -20.31%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.

AMZZ

1 день
2.47%
1 месяц
0.80%
С начала года
-20.31%
6 месяцев
-16.41%
1 год
-1.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с AMZZ:
AMZZ с AMZUAMZZ с AMZNAMZZ с AMZYAMZZ с NVDAAMZZ с NVDXAMZZ с TQQQAMZZ с FNGO
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TQQQMULL с DZZMULL с SOXLMULL с QLD

Сравнение комиссий AMZZ и MULL

AMZZ берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF

Доходность на риск

AMZZ vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZZ
Ранг доходности на риск AMZZ: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZZ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZZ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZZ c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZZMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

6.53

-6.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

3.77

-3.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.50

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

16.69

-16.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.03

46.83

-46.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZZ vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZZ на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZZ и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZZMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

6.53

-6.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.91

-1.91

Корреляция

Корреляция между AMZZ и MULL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZZ и MULL

AMZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM2025
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		0.00%0.00%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.28%0.39%

Просадки

Сравнение просадок AMZZ и MULL

Максимальная просадка AMZZ за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZZ и MULL.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZZMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-72.29%

+17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.97%

-53.09%

+11.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.70%

-39.05%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-21.99%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.60%

18.92%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZZ и MULL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) составляет 18.44%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что AMZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZZMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.44%

47.87%

-29.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.78%

99.70%

-54.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.48%

130.90%

-61.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.21%

130.06%

-66.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.21%

130.06%

-66.85%