PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMZZ с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZZ с BRKW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMZZ (GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - AMZZ is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, AMZZ returned 5.65% vs 1.28% for BRKW. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. AMZZ charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.

Доходность

Сравнение доходности AMZZ и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZZ показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -4.36%.

AMZZ

1 день
-3.97%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
1.36%
С начала года
6.90%
1 год
5.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRKW

1 день
0.94%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
-1.84%
С начала года
-4.36%
1 год
1.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZZ и BRKW

2026 (YTD)2025
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		6.90%5.46%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-4.36%1.85%

Correlation

The correlation between AMZZ and BRKW is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.02

Сравнение распределения секторов AMZZ и BRKW

Секторы
AMZZ
BRKW

Потребительский циклический сектор

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

7.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AMZZ
66.7%
BRKW

-

Сырьевые материалы

AMZZ

-

BRKW

-

Коммуникационные услуги

AMZZ

-

BRKW

-

Потребительский защитный сектор

AMZZ

-

BRKW

-

Энергетика

AMZZ

-

BRKW

-

Финансовые услуги

AMZZ

-

BRKW
7.8%

Здравоохранение

AMZZ

-

BRKW

-

Промышленность

AMZZ

-

BRKW

-

Недвижимость

AMZZ

-

BRKW

-

Технологии

AMZZ

-

BRKW

-

Коммунальные услуги

AMZZ

-

BRKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с AMZZ:
AMZZ с AMZUAMZZ с AMZNAMZZ с AMZYAMZZ с TQQQAMZZ с NVDAAMZZ с NVDXAMZZ с GGLL
Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с AMZWBRKW с NVDWBRKW с GLDBRKW с TSYY

Доходность на риск

AMZZ vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZZ
Ранг доходности на риск AMZZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BRKW
Ранг доходности на риск BRKW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKW: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKW: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZZ c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZZBRKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
0.07

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
0.22

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.03

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

0.10

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

0.20

+0.08

AMZZ vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZZ на текущий момент составляет 0.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRKW равному 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZZ и BRKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZZ и BRKW

Максимальная просадка AMZZ за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZZ и BRKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZZBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-12.64%

-42.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.97%

-12.64%

-29.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.92%

-7.41%

-12.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.36%

-5.50%

-14.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.19%

6.32%

+13.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZZ и BRKW

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что AMZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZZBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.55%

5.20%

+14.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.80%

13.23%

+30.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.92%

17.23%

+44.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.88%

17.25%

+45.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.88%

17.25%

+45.63%

Сравнение комиссий AMZZ и BRKW

AMZZ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BRKW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZZ и BRKW

AMZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.30%.

ПозицияTTM2025
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		0.00%0.00%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		25.30%14.45%

Часто задаваемые вопросы

AMZZ and BRKW have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZZ has higher volatility (19.55%) compared to BRKW (5.20%). In terms of maximum drawdown, AMZZ dropped -55.28% vs BRKW's -12.64%.

On 1-year performance, AMZZ leads with 5.65% vs 1.28% for BRKW. On fees, BRKW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMZZ has performed better with a 5.65% return vs 1.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRKW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for AMZZ.

BRKW has the higher dividend yield at 25.30%, compared with 0.00% for AMZZ.

AMZZ is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.15% for AMZZ and 0.99% for BRKW.

AMZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZZ и BRKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор