PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZY с AMZN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZY с AMZN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO).

AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZY и AMZN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZY и AMZN.TO

2026 (YTD)2025
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		-9.33%3.15%
AMZN.TO
Amazon.com CDR (CAD Hedged)		-10.57%-0.19%
Разные валюты инструментов

AMZY торгуется в USD, в то время как AMZN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMZY показывает доходность -9.33%, что значительно выше, чем у AMZN.TO с доходностью -10.57%.

AMZY

1 день
0.27%
1 месяц
1.35%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-5.92%
1 год
7.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZN.TO

1 день
1.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-10.57%
6 месяцев
-5.44%
1 год
9.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF

Amazon.com CDR (CAD Hedged)

Часто сравнивают с AMZY:
AMZY с AMZNAMZY с AMZPAMZY с APLYAMZY с GOOYAMZY с CONYAMZY с FBYAMZY с MSFO
Часто сравнивают с AMZN.TO:
AMZN.TO с AMZNAMZN.TO с AAPLAMZN.TO с BABAAMZN.TO с NVDA.TOAMZN.TO с FIVEAMZN.TO с MSFT.TOAMZN.TO с VFIAX

Доходность на риск

AMZY vs. AMZN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZY
Ранг доходности на риск AMZY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AMZN.TO
Ранг доходности на риск AMZN.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZY c AMZN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZYAMZN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.29

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

0.68

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.55

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

1.40

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZY vs. AMZN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZN.TO равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и AMZN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZYAMZN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.29

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

-0.27

+1.04

Корреляция

Корреляция между AMZY и AMZN.TO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и AMZN.TO

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.16%, тогда как AMZN.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		60.16%52.59%47.91%9.90%
AMZN.TO
Amazon.com CDR (CAD Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZY и AMZN.TO

Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки AMZN.TO в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и AMZN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZYAMZN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-30.30%

+6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-22.10%

+2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.49%

-18.01%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-11.70%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

9.34%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и AMZN.TO

Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 7.28%, в то время как у Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZYAMZN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

9.77%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

22.34%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.93%

34.61%

-7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.24%

34.48%

-9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.24%

34.48%

-9.24%