Сравнение AMZY с AJAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).
AMZY и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZY и AJAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZY и AJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | -9.33% | 10.39% | 36.81% |
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | -0.63% | 6.12% | 7.78% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZY показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью -0.63%.
AMZY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AJAN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZY и AJAN
AMZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.
Доходность на риск
AMZY vs. AJAN — Ранг доходности на риск
AMZY
AJAN
Сравнение AMZY c AJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZY | AJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.18 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.77 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.34 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.56 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 8.34 | -7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZY | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.18 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.53 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между AMZY и AJAN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и AJAN
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.16%, тогда как AJAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 60.16% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMZY и AJAN
Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и AJAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZY | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -4.11% | -19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -3.34% | -16.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -1.46% | -14.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -0.30% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 0.63% | +7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и AJAN
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что AMZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZY | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 1.38% | +5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 1.72% | +16.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 4.42% | +22.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 3.86% | +21.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 3.86% | +21.38% |