PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMZW с QQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZW с QQA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AMZW returned 27.02% vs 23.17% for QQA. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AMZW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for QQA.

Доходность

Сравнение доходности AMZW и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZW показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью 12.61%.

AMZW

1 день
-1.74%
1 месяц
13.55%
6 месяцев
17.47%
С начала года
18.32%
1 год
27.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.54%

QQA

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
13.38%
С начала года
12.61%
1 год
23.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AMZW

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF
$934.74K$647.40K$754.53K

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF
$7.33M$7.15M$6.96M

Сравнение доходности по годам AMZW и QQA

2026 (YTD)2025
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		18.32%7.33%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		12.61%14.91%

Correlation

The correlation between AMZW and QQA is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.54

The correlation between AMZW and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMZW и QQA

Секторы
AMZW
QQA

Потребительский циклический сектор

20.0%
10.7%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

13.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

2.7%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

60.9%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

AMZW
20.0%
QQA
10.7%

Сырьевые материалы

AMZW

-

QQA
1.0%

Коммуникационные услуги

AMZW

-

QQA
13.1%

Потребительский защитный сектор

AMZW

-

QQA
6.3%

Энергетика

AMZW

-

QQA
0.5%

Финансовые услуги

AMZW

-

QQA
0.2%

Здравоохранение

AMZW

-

QQA
3.6%

Промышленность

AMZW

-

QQA
2.7%

Недвижимость

AMZW

-

QQA
0.1%

Технологии

AMZW

-

QQA
60.9%

Коммунальные услуги

AMZW

-

QQA
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с AMZW:
AMZW с AMZYAMZW с AMZNAMZW с AMZPAMZW с NVYYAMZW с BRKWAMZW с AVGWAMZW с XPAY
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с ROCQ

Доходность на риск

AMZW vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AMZW
Ранг доходности на риск AMZW: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZW: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZW: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZW: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AMZW c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZWQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.52

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.14

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

2.66

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

9.73

-7.61

AMZW vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZW на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа QQA равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZW и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZW и QQA

Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и QQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZWQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-19.73%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.79%

-8.76%

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-1.91%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-2.56%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.78%

2.39%

+10.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZW и QQA

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что AMZW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZWQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.55%

6.07%

+14.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.23%

12.83%

+19.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.80%

15.36%

+26.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.16%

18.72%

+22.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.16%

18.72%

+22.44%

Сравнение комиссий AMZW и QQA

AMZW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZW и QQA

Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 40.03%, что больше доходности QQA в 9.83%

ПозицияTTM20252024
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		40.03%25.29%0.00%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.83%9.78%4.29%

Часто задаваемые вопросы

AMZW and QQA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZW has higher volatility (20.55%) compared to QQA (6.07%). In terms of maximum drawdown, AMZW dropped -26.79% vs QQA's -19.73%.

On 1-year performance, AMZW leads with 27.02% vs 23.17% for QQA. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQA has been the lower-risk option at 6.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMZW has performed better with a 27.02% return vs 23.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for AMZW.

AMZW has the higher dividend yield at 40.03%, compared with 9.83% for QQA.

They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for AMZW and 0.29% for QQA.

QQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZW и QQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор