Сравнение AMZW с MSFW
AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, AMZW returned 27.02% vs -12.04% for MSFW. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMZW и MSFW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZW показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у MSFW с доходностью -0.98%.
AMZW
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 13.55%
- 6 месяцев
- 17.47%
- С начала года
- 18.32%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.54%
MSFW
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 31.62%
- 6 месяцев
- 19.77%
- С начала года
- -0.98%
- 1 год
- -12.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $934.74K | $647.40K | $754.53K | |
| $743.33K | $494.43K | $599.69K |
Сравнение доходности по годам AMZW и MSFW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 18.32% | -0.79% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -0.98% | -7.80% |
Correlation
The correlation between AMZW and MSFW is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение распределения секторов AMZW и MSFW
Секторы
AMZW
MSFW
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
AMZW
MSFW
-
Сырьевые материалы
AMZW
-
MSFW
-
Коммуникационные услуги
AMZW
-
MSFW
-
Потребительский защитный сектор
AMZW
-
MSFW
-
Энергетика
AMZW
-
MSFW
-
Финансовые услуги
AMZW
-
MSFW
-
Здравоохранение
AMZW
-
MSFW
-
Промышленность
AMZW
-
MSFW
-
Недвижимость
AMZW
-
MSFW
-
Технологии
AMZW
-
MSFW
Коммунальные услуги
AMZW
-
MSFW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZW vs. MSFW — Ранг доходности на риск
AMZW
MSFW
Сравнение AMZW c MSFW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZW | MSFW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.29 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -0.51 | +2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZW и MSFW
Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки MSFW в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и MSFW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZW | MSFW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -41.85% | +15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.79% | -41.85% | +15.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -14.39% | +9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -19.87% | +10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.78% | 23.79% | -11.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZW и MSFW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) с волатильностью 19.14%. Это указывает на то, что AMZW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZW | MSFW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.55% | 19.14% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.23% | 31.92% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.80% | 38.55% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.16% | 38.38% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.16% | 38.38% | +2.78% |
Сравнение комиссий AMZW и MSFW
И AMZW, и MSFW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZW и MSFW
Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 40.03%, что сопоставимо с доходностью MSFW в 39.66%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 40.03% | 25.29% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 39.66% | 20.25% |
Часто задаваемые вопросы
AMZW and MSFW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZW has higher volatility (20.55%) compared to MSFW (19.14%). In terms of maximum drawdown, AMZW dropped -26.79% vs MSFW's -41.85%.
On 1-year performance, AMZW leads with 27.02% vs -12.04% for MSFW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MSFW has been the lower-risk option at 19.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZW has performed better with a 27.02% return vs -12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZW and MSFW have the same expense ratio: 0.99% per year.
AMZW has the higher dividend yield at 40.03%, compared with 39.66% for MSFW.
AMZW currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZW и MSFW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор