Сравнение AMZW с MSFW
AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMZW и MSFW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZW показывает доходность -4.59%, что значительно выше, чем у MSFW с доходностью -32.74%.
AMZW
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -17.54%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFW
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- -18.52%
- С начала года
- -32.74%
- 6 месяцев
- -33.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZW и MSFW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | -4.59% | -0.79% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -32.74% | -7.80% |
Correlation
The correlation between AMZW and MSFW is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение распределения секторов AMZW и MSFW
Секторы
AMZW
MSFW
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
AMZW
MSFW
-
Сырьевые материалы
AMZW
-
MSFW
-
Коммуникационные услуги
AMZW
-
MSFW
-
Потребительский защитный сектор
AMZW
-
MSFW
-
Энергетика
AMZW
-
MSFW
-
Финансовые услуги
AMZW
-
MSFW
-
Здравоохранение
AMZW
-
MSFW
-
Промышленность
AMZW
-
MSFW
-
Недвижимость
AMZW
-
MSFW
-
Технологии
AMZW
-
MSFW
Коммунальные услуги
AMZW
-
MSFW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZW vs. MSFW — Ранг доходности на риск
AMZW
MSFW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMZW c MSFW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZW | MSFW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZW и MSFW
Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки MSFW в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и MSFW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZW | MSFW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -41.85% | +15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.43% | -41.85% | +20.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -18.45% | +9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZW и MSFW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZW | MSFW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.56% | 33.03% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.40% | 33.03% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.40% | 33.03% | +4.37% |
Сравнение комиссий AMZW и MSFW
И AMZW, и MSFW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZW и MSFW
Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 51.15%, что меньше доходности MSFW в 52.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 51.15% | 25.29% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 52.60% | 20.25% |
Часто задаваемые вопросы
AMZW and MSFW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMZW and MSFW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSFW has the higher dividend yield at 52.60%, compared with 51.15% for AMZW.
Подберите оптимальное распределение для AMZW и MSFW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор