PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZW с KQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZW с KQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) are both exchange-traded funds - AMZW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, AMZW returned 3.13% vs 30.63% for KQQQ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AMZW и KQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZW показывает доходность -4.59%, что значительно ниже, чем у KQQQ с доходностью 13.45%.

AMZW

1 день
-3.89%
1 месяц
-17.54%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-5.53%
1 год
3.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KQQQ

1 день
0.02%
1 месяц
-4.38%
С начала года
13.45%
6 месяцев
12.05%
1 год
30.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZW и KQQQ

2026 (YTD)2025
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		-4.59%7.33%
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		13.45%18.25%

Correlation

The correlation between AMZW and KQQQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.62

The correlation between AMZW and KQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMZW и KQQQ

Секторы
AMZW
KQQQ

Потребительский циклический сектор

24.5%
17.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

28.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.3%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

50.8%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AMZW
24.5%
KQQQ
17.9%

Сырьевые материалы

AMZW

-

KQQQ

-

Коммуникационные услуги

AMZW

-

KQQQ
28.7%

Потребительский защитный сектор

AMZW

-

KQQQ

-

Энергетика

AMZW

-

KQQQ

-

Финансовые услуги

AMZW

-

KQQQ
1.3%

Здравоохранение

AMZW

-

KQQQ
0.1%

Промышленность

AMZW

-

KQQQ
2.6%

Недвижимость

AMZW

-

KQQQ

-

Технологии

AMZW

-

KQQQ
50.8%

Коммунальные услуги

AMZW

-

KQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF

Kurv Technology Titans Select ETF

Часто сравнивают с AMZW:
AMZW с AMZYAMZW с AMZNAMZW с AMZPAMZW с NVYYAMZW с BRKWAMZW с AVGWAMZW с XPAY
Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QQQIKQQQ с QDVOKQQQ с TDAQKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с SPYI

Доходность на риск

AMZW vs. KQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZW
Ранг доходности на риск AMZW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZW: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZW: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZW: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZW c KQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZWKQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.59

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
2.17

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.28

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

1.78

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

5.75

-5.48

AMZW vs. KQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZW на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа KQQQ равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZW и KQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZW и KQQQ

Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, примерно равная максимальной просадке KQQQ в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и KQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZWKQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-26.15%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.79%

-17.30%

-9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.43%

-5.80%

-15.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-4.69%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.95%

5.34%

+6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZW и KQQQ

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что AMZW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZWKQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.51%

7.72%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.48%

15.76%

+10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.56%

19.39%

+18.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.40%

23.67%

+13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.40%

23.67%

+13.73%

Сравнение комиссий AMZW и KQQQ

И AMZW, и KQQQ имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZW и KQQQ

Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 51.15%, что больше доходности KQQQ в 15.10%

ПозицияTTM20252024
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		51.15%25.29%0.00%
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		15.10%12.01%2.48%

Часто задаваемые вопросы

AMZW and KQQQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZW has higher volatility (12.51%) compared to KQQQ (7.72%). In terms of maximum drawdown, AMZW dropped -26.79% vs KQQQ's -26.15%.

On 1-year performance, KQQQ leads with 30.63% vs 3.13% for AMZW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, KQQQ has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KQQQ has performed better with a 30.63% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMZW and KQQQ have the same expense ratio: 0.99% per year.

AMZW has the higher dividend yield at 51.15%, compared with 15.10% for KQQQ.

AMZW is categorized as Derivative Income, while KQQQ is Technology Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Kurv.

KQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZW и KQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор