PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMZW с AMZZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZW с AMZZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and AMZZ (GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF) are both exchange-traded funds - AMZW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while AMZZ is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, AMZW returned 8.93% vs 5.65% for AMZZ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. AMZW charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for AMZZ.

Доходность

Сравнение доходности AMZW и AMZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMZW показывает доходность 7.08%, а AMZZ немного ниже – 6.90%.

AMZW

1 день
-2.39%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
3.18%
С начала года
7.08%
1 год
8.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZZ

1 день
-3.97%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
1.36%
С начала года
6.90%
1 год
5.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZW и AMZZ

2026 (YTD)2025
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		7.08%7.33%
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		6.90%5.46%

Correlation

The correlation between AMZW and AMZZ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.99

The correlation between AMZW and AMZZ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMZW и AMZZ

Секторы
AMZW
AMZZ

Потребительский циклический сектор

22.2%
66.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AMZW
22.2%
AMZZ
66.7%

Сырьевые материалы

AMZW

-

AMZZ

-

Коммуникационные услуги

AMZW

-

AMZZ

-

Потребительский защитный сектор

AMZW

-

AMZZ

-

Энергетика

AMZW

-

AMZZ

-

Финансовые услуги

AMZW

-

AMZZ

-

Здравоохранение

AMZW

-

AMZZ

-

Промышленность

AMZW

-

AMZZ

-

Недвижимость

AMZW

-

AMZZ

-

Технологии

AMZW

-

AMZZ

-

Коммунальные услуги

AMZW

-

AMZZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF

Часто сравнивают с AMZW:
AMZW с AMZYAMZW с AMZNAMZW с AMZPAMZW с NVYYAMZW с BRKWAMZW с AVGWAMZW с XPAY
Часто сравнивают с AMZZ:
AMZZ с AMZUAMZZ с AMZNAMZZ с AMZYAMZZ с TQQQAMZZ с NVDAAMZZ с NVDXAMZZ с GGLL

Доходность на риск

AMZW vs. AMZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZW
Ранг доходности на риск AMZW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZW: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZW: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZW: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AMZZ
Ранг доходности на риск AMZZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZW c AMZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZWAMZZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.09

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
0.57

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

0.14

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

0.28

+0.44

AMZW vs. AMZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZW на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа AMZZ равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZW и AMZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZW и AMZZ

Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки AMZZ в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и AMZZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZWAMZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-55.28%

+28.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.79%

-41.97%

+15.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.82%

-19.92%

+8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-20.36%

+10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.41%

20.19%

-7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZW и AMZZ

Текущая волатильность для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) составляет 11.54%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) волатильность равна 19.55%. Это указывает на то, что AMZW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZWAMZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.54%

19.55%

-8.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.54%

43.80%

-17.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.79%

61.92%

-24.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.08%

62.88%

-25.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.08%

62.88%

-25.80%

Сравнение комиссий AMZW и AMZZ

AMZW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMZZ в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZW и AMZZ

Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 45.90%, тогда как AMZZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		45.90%25.29%
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, AMZW and AMZZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AMZZ has higher volatility (19.55%) compared to AMZW (11.54%). In terms of maximum drawdown, AMZW dropped -26.79% vs AMZZ's -55.28%.

On 1-year performance, AMZW leads with 8.93% vs 5.65% for AMZZ. On fees, AMZW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AMZW has been the lower-risk option at 11.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMZW has performed better with a 8.93% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMZW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for AMZZ.

AMZW has the higher dividend yield at 45.90%, compared with 0.00% for AMZZ.

AMZW is categorized as Derivative Income, while AMZZ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for AMZW and 1.15% for AMZZ.

AMZW currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZW и AMZZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор