Сравнение AMZW с AMZD
AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - AMZW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%). AMZW is actively managed, while AMZD is passively managed. Over the past year, AMZW returned 8.93% vs -13.56% for AMZD. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. AMZW charges 0.99%/yr vs 1.09%/yr for AMZD.
Доходность
Сравнение доходности AMZW и AMZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZW показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у AMZD с доходностью -9.22%.
AMZW
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 3.18%
- С начала года
- 7.08%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -6.33%
- С начала года
- -9.22%
- 1 год
- -13.56%
- 3 года*
- -20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZW и AMZD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 7.08% | 7.33% |
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -9.22% | -8.29% |
Correlation
The correlation between AMZW and AMZD is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.99 |
The correlation between AMZW and AMZD has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZW vs. AMZD — Ранг доходности на риск
AMZW
AMZD
Сравнение AMZW c AMZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZW | AMZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.95 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.48 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | -1.01 | +1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZW и AMZD
Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки AMZD в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и AMZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZW | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -73.05% | +46.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.79% | -28.27% | +1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.82% | -70.46% | +58.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -49.67% | +40.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.41% | 13.45% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZW и AMZD
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что AMZW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZW | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.54% | 9.79% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.54% | 22.10% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.79% | 31.28% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.08% | 33.38% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.08% | 33.38% | +3.70% |
Сравнение комиссий AMZW и AMZD
AMZW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMZD в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZW и AMZD
Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 45.90%, что больше доходности AMZD в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.41% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 45.90% | 25.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZW and AMZD have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZW has higher volatility (11.54%) compared to AMZD (9.79%). In terms of maximum drawdown, AMZW dropped -26.79% vs AMZD's -73.05%.
On 1-year performance, AMZW leads with 8.93% vs -13.56% for AMZD. On fees, AMZW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AMZD has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZW has performed better with a 8.93% return vs -13.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZW has the higher dividend yield at 45.90%, compared with 3.41% for AMZD.
AMZW is categorized as Derivative Income, while AMZD is Inverse Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for AMZW and 1.09% for AMZD.
AMZW currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZW и AMZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор