Сравнение AMZU с SPXS
AMZU (Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - AMZU is a Leveraged Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (200%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AMZU returned 20.09%/yr vs -39.52%/yr for SPXS. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. AMZU charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности AMZU и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZU показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%.
AMZU
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- -0.57%
- С начала года
- 5.12%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам AMZU и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | 5.12% | -11.59% | 60.99% | 118.70% | -49.82% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | -4.50% |
Correlation
The correlation between AMZU and SPXS is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.65 |
The correlation between AMZU and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
AMZU
SPXS
Сравнение AMZU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.82 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.94 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | -1.62 | +1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZU и SPXS
Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -100.00% | +44.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.98% | -43.64% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.47% | -84.13% | +28.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.57% | -100.00% | +77.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.02% | -96.31% | +74.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.65% | 25.40% | -4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZU и SPXS
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) имеет более высокую волатильность в 19.90% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что AMZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.90% | 10.70% | +9.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.22% | 30.07% | +14.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.23% | 37.65% | +24.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.35% | 50.74% | +8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.35% | 53.50% | +5.85% |
Сравнение комиссий AMZU и SPXS
AMZU берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZU и SPXS
Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | 5.55% | 6.12% | 3.79% | 3.37% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
AMZU and SPXS have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZU has higher volatility (19.90%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, AMZU dropped -55.59% vs SPXS's -100.00%.
On 3-year performance, AMZU leads with 20.09% vs -39.52% for SPXS. On fees, AMZU is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AMZU has performed better with a 20.09% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZU is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
AMZU has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 4.52% for SPXS.
AMZU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. AMZU tracks Amazon.com, Inc. (200%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.99% for AMZU and 1.08% for SPXS.
AMZU currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZU и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор