PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZU с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZU с SPXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMZU (Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - AMZU is a Leveraged Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (150%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AMZU returned 25.11%/yr vs -42.68%/yr for SPXS. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. AMZU charges 1.06%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности AMZU и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZU показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -25.49%.

AMZU

1 день
-5.04%
1 месяц
-16.62%
С начала года
8.04%
6 месяцев
5.52%
1 год
21.37%
3 года*
25.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXS

1 день
2.19%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-25.49%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-48.73%
3 года*
-42.68%
5 лет*
-34.76%
10 лет*
-42.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZU и SPXS

2026 (YTD)2025202420232022
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		8.04%-11.59%60.99%118.70%-50.17%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-25.49%-41.53%-42.84%-45.97%0.90%

Correlation

The correlation between AMZU and SPXS is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

-0.66

The correlation between AMZU and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с AMZU:
AMZU с AMZZAMZU с AMZNAMZU с FSKAXAMZU с SCHGAMZU с AAPUAMZU с TECLAMZU с FNGU
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

AMZU vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZU
Ранг доходности на риск AMZU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZU: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZU: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZU: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZU: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZU c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZUSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
-1.38

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
-2.31

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.75

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.96

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

-1.62

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZU vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZU на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZU и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZUSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

-1.38

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.83

+1.09

Просадки

Сравнение просадок AMZU и SPXS

Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZUSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-100.00%

+44.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.98%

-50.77%

+7.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.47%

-84.13%

+28.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.42%

-100.00%

+79.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.91%

-96.30%

+74.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.91%

30.04%

-11.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZU и SPXS

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что AMZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZUSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.41%

8.51%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.64%

26.82%

+13.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.79%

35.54%

+24.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.16%

50.39%

+8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.16%

53.54%

+5.62%

Сравнение комиссий AMZU и SPXS

AMZU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZU и SPXS

Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности SPXS в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		5.62%6.12%3.79%3.37%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.91%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы

AMZU and SPXS have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZU has higher volatility (14.41%) compared to SPXS (8.51%). In terms of maximum drawdown, AMZU dropped -55.59% vs SPXS's -100.00%.

On 3-year performance, AMZU leads with 25.11% vs -42.68% for SPXS. On fees, AMZU is cheaper at 1.06% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AMZU has performed better with a 25.11% return vs -42.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMZU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

AMZU has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 4.91% for SPXS.

AMZU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. AMZU tracks Amazon.com, Inc. (150%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.06% for AMZU and 1.08% for SPXS.

AMZU currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZU и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор