PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZU с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZU с BRKW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMZU (Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - AMZU is a Leveraged Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (150%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. AMZU is passively managed, while BRKW is actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. AMZU charges 1.06%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.

Доходность

Сравнение доходности AMZU и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZU показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -6.96%.

AMZU

1 день
2.96%
1 месяц
-15.04%
С начала года
11.24%
6 месяцев
11.82%
1 год
23.24%
3 года*
25.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRKW

1 день
0.87%
1 месяц
3.11%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZU и BRKW

2026 (YTD)2025
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		11.24%6.02%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-6.96%2.09%

Correlation

The correlation between AMZU and BRKW is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.01

Сравнение распределения секторов AMZU и BRKW

Секторы
AMZU
BRKW

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

7.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AMZU
100.0%
BRKW

-

Сырьевые материалы

AMZU

-

BRKW

-

Коммуникационные услуги

AMZU

-

BRKW

-

Потребительский защитный сектор

AMZU

-

BRKW

-

Энергетика

AMZU

-

BRKW

-

Финансовые услуги

AMZU

-

BRKW
7.4%

Здравоохранение

AMZU

-

BRKW

-

Промышленность

AMZU

-

BRKW

-

Недвижимость

AMZU

-

BRKW

-

Технологии

AMZU

-

BRKW

-

Коммунальные услуги

AMZU

-

BRKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с AMZU:
AMZU с AMZZAMZU с AMZNAMZU с FSKAXAMZU с SCHGAMZU с AAPUAMZU с TECLAMZU с FNGU
Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с NVDWBRKW с AMZWBRKW с GLDBRKW с TSYY

Доходность на риск

AMZU vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZU
Ранг доходности на риск AMZU: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZU: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZU: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZU: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BRKW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZU c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZUBRKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZU vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZUBRKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.30

+0.57

Просадки

Сравнение просадок AMZU и BRKW

Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и BRKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZUBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-12.64%

-42.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.98%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.07%

-9.92%

-8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.91%

-5.36%

-16.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.94%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMZU и BRKW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZUBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.74%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.84%

17.22%

+42.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.15%

17.22%

+41.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.15%

17.22%

+41.93%

Сравнение комиссий AMZU и BRKW

AMZU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии BRKW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZU и BRKW

Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности BRKW в 24.97%

ПозицияTTM2025202420232022
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		5.46%6.12%3.79%3.37%0.50%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		24.97%14.45%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMZU and BRKW have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BRKW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BRKW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for AMZU.

BRKW has the higher dividend yield at 24.97%, compared with 5.46% for AMZU.

AMZU is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 1.06% for AMZU and 0.99% for BRKW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZU и BRKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор