Сравнение AMZP с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
AMZP и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZP и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZP и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | -13.27% | 9.56% | 37.42% | 7.73% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.44% | 11.36% | -2.18% | 4.58% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZP показывает доходность -13.27%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.44%.
AMZP
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -13.27%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 0.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZP и TLTW
AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
AMZP vs. TLTW — Ранг доходности на риск
AMZP
TLTW
Сравнение AMZP c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZP | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.84 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.17 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.42 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 3.74 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZP | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.84 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.03 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между AMZP и TLTW составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и TLTW
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.42%, что больше доходности TLTW в 13.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 24.42% | 22.04% | 15.15% | 2.45% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.66% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок AMZP и TLTW
Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZP | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -18.61% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -5.80% | -17.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.39% | -2.98% | -16.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -8.49% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 2.20% | +6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и TLTW
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZP | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 3.46% | +7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.03% | 5.80% | +16.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.81% | 8.91% | +22.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.52% | 11.55% | +14.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 11.55% | +14.97% |